Basic Stochastic Processes - Rilegato

Devolder, Pierre; Janssen, Jacques; Manca, Raimondo

 
9781848218826: Basic Stochastic Processes
Rilegato
ISBN 10: 1848218826 ISBN 13: 9781848218826
Casa editrice: Wiley-ISTE, 2015

Sinossi

This book presents basic stochastic processes, stochastic calculus including Lévy processes on one hand, and Markov and Semi Markov models on the other. From the financial point of view, essential concepts such as the Black and Scholes model, VaR indicators, actuarial evaluation, market values, fair pricing play a central role and will be presented.

The authors also present basic concepts so that this series is relatively self-contained for the main audience formed by actuaries and particularly with ERM (enterprise risk management) certificates, insurance risk managers, students in Master in mathematics or economics and people involved in Solvency II for insurance companies and in Basel II and III for banks.

Le informazioni nella sezione "Riassunto" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.

Informazioni sull?autore

Pierre Devolder, Université catholique de Louvain, Belgium.

Jacques Janssen, Solvay Business School, Brussels, Belgium.

Raimondo Manca, University "La Sapienza", Rome, Italy.

Le informazioni nella sezione "Su questo libro" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.

Editore
Wiley-ISTE
Data di pubblicazione
2015
Lingua
Inglese
ISBN 10 
1848218826
ISBN 13 
9781848218826
Rilegatura
Copertina rigida
Numero di pagine
327
Contatto del produttore
WROX
https://www.wiley.com/en-us

111 River Street
Hoboken
NJ
7030
U.S.A.
Persona responsabile
non disponibile