Sinossi
Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives provides an overview of the models that can be used for valuing and managing interest rate derivatives.
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Contenuti
1. Introduction.- 2. Arbitrage, Martingales and Numerical Methods.- 3. Spot and Forward Rate Models.- 4. Fundamental Solutions and the Forward-Risk-Adjusted Measure.- 5. The Hull-White Model.- 6. The Squared Gaussian Model.- 7. An Empirical Comparison of One-Factor Models.- 8. LIBOR and Swap Market Models.- 9. Markov-Functional Models.- 10. An Empirical Comparison of Market Models.- 11. Convexity Correction.- 12. Extensions and Further Developments.- References.
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Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives. Springer Finance
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gebundene Ausgabe. Condizione: Gut. 172 Seiten Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber. Es befindet sich neben dem Rückenschild lediglich ein Bibliotheksstempel im Buch; ordnungsgemäß entwidmet. In ENGLISCHER Sprache. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 430. Codice articolo 2125549
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Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives
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Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives
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EFFICIENT METHODS FOR VALUING INTEREST RATE DERIVATIVES (HB 2000)
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EFFICIENT METHODS FOR VALUING INTEREST RATE DERIVATIVES (HB 2000)
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EFFICIENT METHODS FOR VALUING INTEREST RATE DERIVATIVES (HB 2000)
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Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives
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Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives
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