Finance de marché: Modèles mathématiques à temps discret

Carassus, Laurence; Pagès, Gilles

ISBN 10: 231140136X ISBN 13: 9782311401363

Casa editrice: Vuibert, 2015

Riassunto

Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu'aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.

Su questo libro

Informazioni sull?autore

Laurence Carassus est professeur de mathématiques à l'université Reims Champagne-Ardenne. Cofondatrice du master «Ingénierie statistique et informatique de lafinance, de l'assurance et du risque (ISIFAR)» de l'université Paris Diderot /Paris 7, elle mène ses recherches dans les domaines des probabilités, de l'optimisation, de l'économie et de la finance mathématique. Gilles Pagès est professeur de mathématiques à l'université Pierre et Marie Curie / Paris 6. Coresponsable du Master 2 Probabilités & finance dit master «El Karoui» commun à l'UPMC et l'Ecole polytechnique, il mène ses recherches dans les domaines des probabilités numériques, du calcul stochastique, de la quantification et des mathématiques financières.

Dettagli dell'edizione

• Editore: Vuibert
• Data di pubblicazione: 2015
• Lingua: Francese
• ISBN 10: 231140136X
• ISBN 13: 9782311401363
• Rilegatura: Libro
• Numero edizione: 1
• Numero di pagine: 385
• Contatto del produttore: non disponibile
• Persona responsabile: non disponibile