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Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension: Dynamic Programming and HJB Equations - Brossura

Fabbri, Giorgio; Gozzi, Fausto; Święch, Andrzej

 
9783319530680: Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension: Dynamic Programming and HJB Equations
Brossura
ISBN 10: 3319530682 ISBN 13: 9783319530680
Casa editrice: Springer, 2017

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Sinossi

Preface.- 1.Preliminaries on stochastic calculus in infinite dimensions.- 2.Optimal control problems and examples.- 3.Viscosity solutions.- 4.Mild solutions in spaces of continuous functions.- 5.Mild solutions in L2 spaces.- 6.HJB Equations through Backward Stochastic Differential Equations (by M. Fuhrman and G. Tessitore).- Appendix A, B, C, D, E.- Bibliography.



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Editore
Springer
Data di pubblicazione
2017
Lingua
Inglese
ISBN 10 
3319530682
ISBN 13 
9783319530680
Rilegatura
Paperback
Contatto del produttore
non disponibile
Persona responsabile
non disponibile

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