9783319710310: Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models
Brossura
ISBN 10: 3319710311 ISBN 13: 9783319710310
Casa editrice: Springer, 2018

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Sinossi

1 Description and properties of the basic stochastic models.- 2 The Hurst index estimators for a fractional Brownian motion.- 3 Estimation of the Hurst index from the solution of a stochastic differential equation.- 4 Parameter estimation in the mixed models via power variations.- 5 Drift parameter estimation in diffusion and fractional diffusion models.- 6 The extended Orey index for Gaussian processes.- 7 Appendix A: Selected facts from mathematical and functional analysis.- 8 Appendix B: Selected facts from probability, stochastic processes and stochastic calculus.

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Editore
Springer
Data di pubblicazione
2018
Lingua
Inglese
ISBN 10 
3319710311
ISBN 13 
9783319710310
Rilegatura
Taschenbuch
Contatto del produttore
non disponibile
Persona responsabile
CMN Printpool Inh. Mathis Neumann
https://www.also.com/ec/cms5/en_6000/6000/index.jsp

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Germania

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