An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information - Brossura
Libro 108 di 155: SpringerBriefs in Mathematics
Sinossi
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Recensione
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information (eng)
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
Editore:
Springer, Berlin, Springer, 2018
ISBN 10: 3319790382
ISBN 13: 9783319790381
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Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book focuses on maximum principle and verification theorem for incomplete information forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) and their applications in linear-quadratic optimal controls and mathematical finance. Lots of interesting phenomena arising from the area of mathematical finance can be described by FBSDEs. Optimal control problems of FBSDEs are theoretically important and practically relevant. A standard assumption in the literature is that the stochastic noises in the model are completely observed. However, this is rarely the case in real world situations. The optimal control problems under complete information are studied extensively. Nevertheless, very little is known about these problems when the information is not complete.The aim of this book is to fill this gap.This book is written in a style suitable for graduate students and researchers in mathematics and engineering with basic knowledge of stochastic process, optimal control and mathematical finance. 116 pp. Englisch. Codice articolo 9783319790381
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information (SpringerBriefs in Mathematics)
Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information (SpringerBriefs in Mathematics)
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information (SpringerBriefs in Mathematics)
Print on DemandDa: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
Editore:
Springer International Publishing, 2018
ISBN 10: 3319790382
ISBN 13: 9783319790381
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Brossura
Da: moluna, Greven, Germania
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Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Introduces new backward separation approach with maximum principle and optimal filteringMany worked-out examples included to help the reader understand theories Provides a concise introduction to forward-ba. Codice articolo 220295285
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An Introduction to Optimal Control of Fbsde With Incomplete Information
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
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Paperback. Condizione: Brand New. 128 pages. 9.25x6.10x0.32 inches. In Stock. Codice articolo 3319790382
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
Da: preigu, Osnabrück, Germania
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Taschenbuch. Condizione: Neu. An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information | Guangchen Wang (u. a.) | Taschenbuch | xi | Englisch | 2018 | Springer | EAN 9783319790381 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu. Codice articolo 111862842
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
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Springer, Berlin, Springer, 2018
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ISBN 13: 9783319790381
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Taschenbuch
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germania
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book focuses on maximum principle and verification theorem for incomplete information forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) and their applications in linear-quadratic optimal controls and mathematical finance. Lots of interesting phenomena arising from the area of mathematical finance can be described by FBSDEs. Optimal control problems of FBSDEs are theoretically important and practically relevant. A standard assumption in the literature is that the stochastic noises in the model are completely observed. However, this is rarely the case in real world situations. The optimal control problems under complete information are studied extensively. Nevertheless, very little is known about these problems when the information is not complete.The aim of this book is to fill this gap.This book is written in a style suitable for graduate students and researchers in mathematics and engineering with basic knowledge of stochastic process, optimal control and mathematical finance. Codice articolo 9783319790381
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