Séminaire de Probabilités XIX 1983/84: Proceedings: 1123 - Brossura

Brossura

ISBN 10: 354015230X ISBN 13: 9783540152309

Casa editrice: Springer, 2009

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Contenuti

Critical diffusions.- Construction de processus de Nelson reversibles.- On the unboundedness of maritingale transforms.- L'equation de Zakai et le problème séparé du contrôle optimal stochastique.- On local times of a diffusion.- The first passage problem for generalized Ornstein-Uhlenbeck processes with non-positive jumps.- Construction directe d'une diffusion sur une variete.- Sur la theorie de Littlewood-Paley-Stein (d'après Coifman-Rochberg-Weiss et Cowling).- Transformations de Riesz pour les semi-groupes symetriques Premiere partie: Etude de la dimension 1.- Transformations de Riesz pour les semi-groupes symetriques Seconde patrie: Etude sous la condition ?2?0.- Une remarque sur les inegalites de Littlewood-Paley sous l'hypothese ?2?0.- Une Remarque Sur La Topologie Fine.- Diffusions hypercontractives.- Demonstration probabiliste du theoreme de d'Alembert.- Loi de semimartingales et critères de compacité.- Une remarque sue une certaine classe de semimartingales.- Quelques resultats sur les maisons de jeux analytiques.- Espaces de Fock pour les processus de Wiener et de Poisson.- Compensation multiplicative et «produits de Wick».- Sur les integrales stochastiques multiples.- Multiple stochastic integrals — A counter example.- Estimation dans Lp(Rn) de la loi de certains processus a accroissements independants.- Flot d'une equation differentielle stochastique avec semi-martingale directrice discontinue.- A counterexample related to Ap-weights in martingale theory.- Predictable representation of martingale spaces and changes of probability measure.- Weak compactness in the space H1 of martingales.- Comparaison entre temps d'atteinte et temps de sejour de certaines diffusions reelles.- Sur la mesure de Hausdorff de la courbe brownienne.- Sur le temps local d'intersection du mouvement brownien plan et la methode de renormalisation de Varadhan.- Complements aux formules de Tanaka-Rosen.- Renormalisation et convergence en loi pour les temps locaux d'intersection du mouvement Brownien dans ?3.- Riesz representation and duality of Markov processes.- Sur les fermes aleatoires.- The gauge and conditional gauge theorem.- Sur l'arrêt optimal de processus à temps multidimensionnel continu.

Dettagli dell?edizione

• Editore: Springer
• Data di pubblicazione: 2009
• Lingua: Francese
• ISBN 10: 354015230X
• ISBN 13: 9783540152309
• Rilegatura: Copertina flessibile
• Numero di pagine: 512
• Redattore: Azéma Jaques
• Contatto del produttore: non disponibile