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Der Itô-Kalkül: Einführung und Anwendungen (Springer-Lehrbuch Masterclass) (German Edition) - Brossura
Sinossi
Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezüglich der Brownschen Bewegung (Itô-Integrale), den daraus resultierenden Itôschen Differentialkalkül und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Itô-Kalkül in einem ersten Schritt völlig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere für Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zunächst nicht benötigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungssätze, Sätze von Lévy, Girsanov, etc). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab.
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Dalla quarta di copertina
Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezüglich der Brownschen Bewegung (Itô-Integrale), den daraus resultierenden Itôschen Differentialkalkül und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Itô-Kalkül in einem ersten Schritt völlig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere für Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zunächst nicht benötigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungssätze, Sätze von Lévy, Girsanov, etc.). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab.
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Der Itô-Kalkül : Einführung und Anwendungen
Editore:
Springer-Verlag GmbH, 2006
ISBN 10: 3540253920
ISBN 13: 9783540253921
Antico o usato
Brossura
Da: Buchpark, Trebbin, Germania
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Condizione: Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Seiten: 247 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher. Codice articolo 1787000/1
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Der Itô-Kalkül : Einführung und Anwendungen
Editore:
Springer-Verlag GmbH, 2006
ISBN 10: 3540253920
ISBN 13: 9783540253921
Antico o usato
Brossura
Da: Buchpark, Trebbin, Germania
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Der Itô-Kalkül : Einführung und Anwendungen
Editore:
Berlin , Heidelberg , New York : Springer, 2006
ISBN 10: 3540253920
ISBN 13: 9783540253921
Antico o usato
Softcover/Paperback
Da: Antiquarische Fundgrube e.U., Wien, Austria
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Softcover/Paperback. 247 S. Kanten gering bestoßen // Itô-Integralgleichung, Itô-Prozess, Mathematik N03 9783540253921 *.* Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 500. Codice articolo 370247
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Der Itô-Kalkül: Einführung und Anwendungen (Springer-Lehrbuch Masterclass) (German Edition)
Da: Studibuch, Stuttgart, Germania
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paperback. Condizione: Gut. 256 Seiten; 9783540253921.3 Gewicht in Gramm: 500. Codice articolo 880139
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Der Ito-Kalkül. Einführung und Anwendungen
Editore:
Berlin, Heidelberg : Springer, 2006
ISBN 10: 3540253920
ISBN 13: 9783540253921
Antico o usato
Brossura
Da: Antiquariat Smock, Freiburg, Germania
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Condizione: Sehr gut. Formateinband: Broschierte Ausgabe VIII, 247 S. (23 cm) 1. Aufl.; Sehr guter Zustand. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 550 [Stichwörter: Itô-Kalkül, Finanzmathematik, Differentialkalkül für stochastische Prozesse, Prozesse und Wiener Integrale, Der Itosche Differentialkalkül, Martingale, Darstellung Brownscher Martingale durch Ito-Integrale, Ito-Integrale als zeittransformierte Brownsche Bewegungen, Exponentielle Martingale, Stetige Optionspreistheorie]. Codice articolo 62020
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Der Itô-Kalkül: Einführung und Anwendungen (Masterclass) (German Edition)
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
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Der Itô-Kalkül
Editore:
Springer Berlin Heidelberg, 2005
ISBN 10: 3540253920
ISBN 13: 9783540253921
Nuovo
Kartoniert / Broschiert
Da: moluna, Greven, Germania
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Kartoniert / Broschiert. Condizione: New. Leichter Einstieg fuer Anwender in die Welt der stochastischen Integrale Leichter Einstieg fuer Anwender in die Welt der stochastischen IntegraleIncludes supplementary material: sn.pub/extrasDieses Buch behandelt stochastische . Codice articolo 4886493
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Der It?-Kalk?l
Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
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Condizione: New. pp. 258. Codice articolo 263106570
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Der It?-Kalk?l
Print on DemandDa: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
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Der Itô-Kalkül: Einführung und Anwendungen (Springer-Lehrbuch Masterclass) (German Edition) : Einführung und Anwendungen
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germania
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paperback. Condizione: Neu. Neu Neuware, auf Lager - Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezüglich der Brownschen Bewegung (It -Integrale), den daraus resultierenden It schen Differentialkalkül und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der It -Kalkül in einem ersten Schritt völlig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere für Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zunächst nicht benötigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungssätze, Sätze von Lévy, Girsanov, etc.). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab. Codice articolo INF1000627238
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