Sinossi
This book combines a rigorous overview of the mathematics of financial markets with an insight into the practical application of these models to the risk and portfolio management of interest-rate derivatives. It can also serve as a valuable textbook on financial markets for graduate and PhD students in mathematics. Interesting and comprehensive case studies illustrate the theoretical concepts.
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Dalla quarta di copertina
The complexity of new financial products as well as the ever-increasing importance of derivative securities for financial risk and portfolio management have made mathematical pricing models and comprehensive risk management tools increasingly important.
This book adresses the needs of both researchers and practitioners. It combines a rigorous overview of the mathematics of financial markets with an insight into the practical application of these models to the risk and portfolio management of interest rate derivatives. It may also serve as a valuable textbook for graduate and PhD students in mathematics who want to get some knowledge about financial markets.
The first part of the book is an exposition of advanced stochastic calculus. It defines the theoretical framework for the pricing and hedging of contingent claims with a special focus on interest rate markets. The second part is a mathematically biased market-oriented description of the most famous interest rate models and a variety of interest rate derivatives. It covers a selection of short and long-term oriented risk measures as well as their application to the risk management of interest rate portfolios. Interesting and comprehensive case studies based on real market data are provided to illustrate the theoretical concepts and to illuminate their practical usefulness.
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Interest-Rate Management
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Springer Berlin, Berlin, 2002
ISBN 10: 3540675949
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Hardcover. Condizione: deutliche Gebrauchsspuren. mak. Bibl. / library TitelInterest rate management / Rudi Zagst Person(en)Zagst, Rudi (Verfasser) VerlagBerlin ; Heidelberg ; New York ; Barcelona ; Hong Kong ; London ; Milan ; Paris ; Tokyo : Springer Zeitliche EinordnungErscheinungsdatum: 2002 Umfang/FormatXV, 341 S. : graph. Darst. ; 24 cm ISBN/Einband/Preis978-3-540-67594-5 Pp. : EUR 64.14 3-540-67594-9 Pp. : EUR 64.14 Sprache(n)Englisch (eng) BeziehungenSpringer finance AnmerkungenLiteraturverz. S. 325 - 332 SchlagwörterDerivat ; Zinsstrukturtheorie Derivat ; Zinsänderungsrisiko ; Risikomanagement Sachgruppe(n)17 Wirtschaft In englischer Sprache. 341 Seiten Hauptinhalt, 15 Seiten vor dem Hauptinhalt pages. 235 mm × 155 mm. Codice articolo 251319
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Interest-Rate Management
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