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Sinossi
The book analyzes how modern portfolio theory and dynamic term structure models can be applied to government bond portfolio optimization problems. The author studies the necessary adjustments, examines the models with regard to the plausibility of their results and compares the outcomes to portfolio selection techniques used by practitioners. Both single-period and continuous-time bond portfolio optimization problems are considered.
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Contenuti
Bond Market Terminology.- Term Structure Modeling in Continuous Time.- Static Bond Portfolio Optimization.- Dynamic Bond Portfolio Optimization in Continuous Time.- Summary and Conclusion.
Product Description
Book by Puhle Michael
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Bond Portfolio Optimization
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Springer Berlin / Heidelberg, 2008
ISBN 10: 3540765921
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Bond Portfolio optimization
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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The book analyzes how modern portfolio theory and dynamic term structure models can be applied to government bond portfolio optimization problems. The author studies the necessary adjustments, examines the models with regard to the plausibility of their results and compares the outcomes to portfolio selection techniques used by practitioners. Both single-period and continuous-time bond portfolio optimization problems are considered. 156 pp. Englisch. Codice articolo 9783540765929
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