Articoli correlati a The hyperbolic model: Option pricing using approximation...
Sinossi
Doctoral Thesis / Dissertation from the year 2002 in the subject Mathematics - Stochastics, grade: 1, Technical University of Graz, language: English, abstract: Aus Sicht der Mathematik spielen Optionen eine wesentliche Rolle seit der bahnbrechenden Arbeit von Black und Scholes im Jahre 1973. Deren Modell basiert jedoch auf der unrealistischen Annahme, das log-returns von Aktienkursen normalverteilt sind. Eberlein und Keller haben 1995 gezeigt, daß solche log-returns hyperbolisch verteilt sind. Die vorliegende Arbeit baut auf dieser Annahme auf und erweitert das Optionsspektrum von Europäischen Optionen auf Asiatische, Amerikanische sowie Multi-Asset-Optionen. Weiters wird das "Standard"-Martingal-Maß, die sogenannte Esscher-Transformation, durch das Entropie-minimierende Maß erweitert. Da jedoch keine exakte Preissetzung solcher Optionen möglich ist, wird auf numerische Simulationen und Approximationen zurückgegriffen. Die verwendeten numerischen Verfahren sind die Monte Carlo-Methode mit verschiedenen Varianzreduktionstechniken und die Quasi-Monte Carlo Methode.
Le informazioni nella sezione "Riassunto" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.
Compra nuovo
Visualizza questo articolo
EUR 47,95
EUR 11,00 per la spedizione da Germania a Italia
Destinazione, tempi e costiRisultati della ricerca per The hyperbolic model: Option pricing using approximation...
Immagini fornite dal venditore
The hyperbolic model: Option pricing using approximation and Quasi-Monte Carlo methods
Print on DemandDa: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Doctoral Thesis / Dissertation from the year 2002 in the subject Mathematics - Stochastics, grade: 1, Technical University of Graz, language: English, abstract: Aus Sicht der Mathematik spielen Optionen eine wesentliche Rolle seit der bahnbrechenden Arbeit von Black und Scholes im Jahre 1973. Deren Modell basiert jedoch auf der unrealistischen Annahme, das log-returns von Aktienkursen normalverteilt sind. Eberlein und Keller haben 1995 gezeigt, daß solche log-returns hyperbolisch verteilt sind. Die vorliegende Arbeit baut auf dieser Annahme auf und erweitert das Optionsspektrum von Europäischen Optionen auf Asiatische, Amerikanische sowie Multi-Asset-Optionen. Weiters wird das 'Standard'-Martingal-Maß, die sogenannte Esscher-Transformation, durch das Entropie-minimierende Maß erweitert. Da jedoch keine exakte Preissetzung solcher Optionen möglich ist, wird auf numerische Simulationen und Approximationen zurückgegriffen. Die verwendeten numerischen Verfahren sind die Monte Carlo-Methode mit verschiedenen Varianzreduktionstechniken und die Quasi-Monte Carlo Methode. 140 pp. Englisch. Codice articolo 9783640305476
Quantità: 2 disponibili
Immagini fornite dal venditore
The hyperbolic model: Option pricing using approximation and Quasi-Monte Carlo methods
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Doctoral Thesis / Dissertation from the year 2002 in the subject Mathematics - Stochastics, grade: 1, Technical University of Graz, language: English, abstract: Aus Sicht der Mathematik spielen Optionen eine wesentliche Rolle seit der bahnbrechenden Arbeit von Black und Scholes im Jahre 1973. Deren Modell basiert jedoch auf der unrealistischen Annahme, das log-returns von Aktienkursen normalverteilt sind. Eberlein und Keller haben 1995 gezeigt, daß solche log-returns hyperbolisch verteilt sind. Die vorliegende Arbeit baut auf dieser Annahme auf und erweitert das Optionsspektrum von Europäischen Optionen auf Asiatische, Amerikanische sowie Multi-Asset-Optionen. Weiters wird das 'Standard'-Martingal-Maß, die sogenannte Esscher-Transformation, durch das Entropie-minimierende Maß erweitert. Da jedoch keine exakte Preissetzung solcher Optionen möglich ist, wird auf numerische Simulationen und Approximationen zurückgegriffen. Die verwendeten numerischen Verfahren sind die Monte Carlo-Methode mit verschiedenen Varianzreduktionstechniken und die Quasi-Monte Carlo Methode. Codice articolo 9783640305476
Quantità: 1 disponibili
Immagini fornite dal venditore
The hyperbolic model: Option pricing using approximation and Quasi-Monte Carlo methods
Editore:
GRIN Verlag, GRIN Verlag Apr 2009, 2009
ISBN 10: 3640305477
ISBN 13: 9783640305476
Nuovo
Taschenbuch
Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Taschenbuch. Condizione: Neu. Neuware -Doctoral Thesis / Dissertation from the year 2002 in the subject Mathematics - Stochastics, grade: 1, Technical University of Graz, language: English, abstract: Aus Sicht der Mathematik spielen Optionen eine wesentliche Rolle seit der bahnbrechenden Arbeit von Black und Scholes im Jahre 1973. Deren Modell basiert jedoch auf der unrealistischen Annahme, das log-returns von Aktienkursen normalverteilt sind. Eberlein und Keller haben 1995 gezeigt, daß solche log-returns hyperbolisch verteilt sind. Die vorliegende Arbeit baut auf dieser Annahme auf und erweitert das Optionsspektrum von Europäischen Optionen auf Asiatische, Amerikanische sowie Multi-Asset-Optionen. Weiters wird das 'Standard'-Martingal-Maß, die sogenannte Esscher-Transformation, durch das Entropie-minimierende Maß erweitert. Da jedoch keine exakte Preissetzung solcher Optionen möglich ist, wird auf numerische Simulationen und Approximationen zurückgegriffen. Die verwendeten numerischen Verfahren sind die Monte Carlo-Methode mit verschiedenen Varianzreduktionstechniken und die Quasi-Monte Carlo Methode.Books on Demand GmbH, Überseering 33, 22297 Hamburg 140 pp. Englisch. Codice articolo 9783640305476
Quantità: 2 disponibili
Foto dell'editore
The hyperbolic model: Option pricing using approximation and Quasi-Monte Carlo methods
Da: Best Price, Torrance, CA, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. SUPER FAST SHIPPING. Codice articolo 9783640305476
Quantità: 1 disponibili
Immagini fornite dal venditore
The hyperbolic model: Option pricing using approximation and Quasi-Monte Carlo methods
Da: preigu, Osnabrück, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Taschenbuch. Condizione: Neu. The hyperbolic model: Option pricing using approximation and Quasi-Monte Carlo methods | Martin Predota | Taschenbuch | 140 S. | Englisch | 2009 | GRIN Verlag | EAN 9783640305476 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu. Codice articolo 101623416
Quantità: 5 disponibili
Foto dell'editore
The hyperbolic model: Option pricing using approximation and Quasi-Monte Carlo methods
Da: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Paperback. Condizione: Like New. Like New. book. Codice articolo ERICA79036403054776
Quantità: 1 disponibili