Sinossi
This book offers an advanced introduction to models of credit risk valuation, concentrating on firm-value and reduced-form approaches and their application. Also included are new models for valuing derivative securities with credit risk. The book provides detailed descriptions of the state-of-the-art martingale methods and advanced numerical implementations based on multivariate trees used to price derivative credit risk. Numerical examples illustrate the effects of credit risk on the prices of financial derivatives.
Le informazioni nella sezione "Riassunto" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.
Contenuti
1. Introduction.- 2. Contingent Claim Valuation.- 3. Credit Risk Models.- 4. A Firm Value Pricing Model for Derivatives with Counterparty Default Risk.- 5. A Hybrid Pricing Model for Contingent Claims with Credit Risk.- 6. Pricing Credit Derivatives.- 7. Conclusion.- A. Useful Tools from Martingale Theory.- A.1 Probabilistic Foundations.- A.2 Process Classes.- A.3 Martingales.- A.4 Brownian Motion.- A.5 Stochastic Integration.- A.6 Change of Measure.- References.- List of Figures.- List of Tables.
Le informazioni nella sezione "Su questo libro" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.
Altre edizioni note dello stesso titolo
Risultati della ricerca per Credit Risk Valuation: Methods, Models, and Applications
Foto dell'editore
Credit Risk Valuation (eng)
Print on DemandDa: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
Valutazione del venditore 3 su 5 stelle
Condizione: new. Questo è un articolo print on demand. Codice articolo WJKTKWHQ1I
Compra nuovo
EUR 126,26
Spedizione EUR 5,50
Spedito da Italia a U.S.A.
Spedito da Italia a U.S.A.
Quantità: Più di 20 disponibili
Foto dell'editore
Credit Risk Valuation: Methods, Models, and Applications (Springer Finance)
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. In. Codice articolo ria9783642087332_new
Compra nuovo
EUR 166,00
Spedizione EUR 13,85
Spedito da Regno Unito a U.S.A.
Spedito da Regno Unito a U.S.A.
Quantità: Più di 20 disponibili
Immagini fornite dal venditore
Credit Risk Valuation
Editore:
Springer Berlin Heidelberg Dez 2010, 2010
ISBN 10: 3642087337
ISBN 13: 9783642087332
Nuovo
Taschenbuch
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book offers an advanced introduction to models of credit risk valuation, concentrating on firm-value and reduced-form approaches and their application. Also included are new models for valuing derivative securities with credit risk. The book provides detailed descriptions of the state-of-the-art martingale methods and advanced numerical implementations based on multivariate trees used to price derivative credit risk. Numerical examples illustrate the effects of credit risk on the prices of financial derivatives. 268 pp. Englisch. Codice articolo 9783642087332
Compra nuovo
EUR 160,49
Spedizione EUR 23,00
Spedito da Germania a U.S.A.
Spedito da Germania a U.S.A.
Quantità: 2 disponibili
Immagini fornite dal venditore
Credit Risk Valuation
Print on DemandDa: moluna, Greven, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. This book offers an advanced introduction to models of credit risk valuation, concentrating on firm-value and reduced-form approaches and their application. Also included are new models for valuing derivative securities with credit risk. The book provides d. Codice articolo 5047764
Compra nuovo
EUR 136,16
Spedizione EUR 48,99
Spedito da Germania a U.S.A.
Spedito da Germania a U.S.A.
Quantità: Più di 20 disponibili
Foto dell'editore
Credit Risk Valuation : Methods, Models, and Applications
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. Codice articolo 12034888-n
Compra nuovo
EUR 182,91
Spedizione EUR 2,27
Spedito in U.S.A.
Spedito in U.S.A.
Quantità: 15 disponibili
Immagini fornite dal venditore
Credit Risk Valuation : Methods, Models, and Applications
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. Codice articolo 12034888-n
Compra nuovo
EUR 169,66
Spedizione EUR 17,34
Spedito da Regno Unito a U.S.A.
Spedito da Regno Unito a U.S.A.
Quantità: Più di 20 disponibili
Foto dell'editore
Credit Risk Valuation
Print on DemandDa: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New. Print on Demand pp. 268 49:B&W 6.14 x 9.21 in or 234 x 156 mm (Royal 8vo) Perfect Bound on White w/Gloss Lam. Codice articolo 5429963
Compra nuovo
EUR 200,97
Spedizione EUR 7,52
Spedito da Regno Unito a U.S.A.
Spedito da Regno Unito a U.S.A.
Quantità: 4 disponibili
Immagini fornite dal venditore
Credit Risk Valuation | Methods, Models, and Applications
Da: preigu, Osnabrück, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Taschenbuch. Condizione: Neu. Credit Risk Valuation | Methods, Models, and Applications | Manuel Ammann | Taschenbuch | x | Englisch | 2010 | Springer | EAN 9783642087332 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu. Codice articolo 107167211
Compra nuovo
EUR 140,00
Spedizione EUR 70,00
Spedito da Germania a U.S.A.
Spedito da Germania a U.S.A.
Quantità: 5 disponibili
Foto dell'editore
Credit Risk Valuation
Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New. pp. 268 2nd Edition. Codice articolo 262450708
Compra nuovo
EUR 207,61
Spedizione EUR 3,43
Spedito in U.S.A.
Spedito in U.S.A.
Quantità: 4 disponibili
Immagini fornite dal venditore
Credit Risk Valuation
Editore:
Springer, Springer Spektrum Dez 2010, 2010
ISBN 10: 3642087337
ISBN 13: 9783642087332
Nuovo
Taschenbuch
Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Credit risk is an important consideration in most financial transactions. As for any other risk, the risk taker requires compensation for the undiversifiable part of the risk taken. In bond markets, for example, riskier issues have to promise a higher yield to attract investors. But how much higher a yield Using methods from contingent claims analysis, credit risk valuation models attempt to put a price on credit risk. This monograph gives an overview of the current methods for the valu ation of credit risk and considers several applications of credit risk models in the context of derivative pricing. In particular, credit risk models are in corporated into the pricing of derivative contracts that are subject to credit risk. Credit risk can affect prices of derivatives in a variety of ways. First, financial derivatives can be subject to counterparty default risk. Second, a derivative can be written on a security which is subject to credit risk, such as a corporate bond. Third, the credit risk itself can be the underlying vari able of a derivative instrument. In this case, the instrument is called a credit derivative. Fourth, credit derivatives may themselves be exposed to counter party risk. This text addresses all of those valuation problems but focuses on counterparty risk. The book is divided into six chapters and an appendix. Chapter 1 gives a brief introduction into credit risk and motivates the use of credit risk models in contingent claims pricing.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 268 pp. Englisch. Codice articolo 9783642087332
Compra nuovo
EUR 160,49
Spedizione EUR 60,00
Spedito da Germania a U.S.A.
Spedito da Germania a U.S.A.
Quantità: 1 disponibili