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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance - Brossura

Platen, Eckhard; Bruti-Liberati, Nicola

 
9783642136931: Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance
Brossura
ISBN 10: 3642136931 ISBN 13: 9783642136931
Casa editrice: Springer, 2011

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Sinossi

Stochastic Differential Equations with Jumps.- Exact Simulation of Solutions of SDEs.- Benchmark Approach to Finance and Insurance.- Stochastic Expansions.- to Scenario Simulation.- Regular Strong Taylor Approximations with Jumps.- Regular Strong Itô Approximations.- Jump-Adapted Strong Approximations.- Estimating Discretely Observed Diffusions.- Filtering.- Monte Carlo Simulation of SDEs.- Regular Weak Taylor Approximations.- Jump-Adapted Weak Approximations.- Numerical Stability.- Martingale Representations and Hedge Ratios.- Variance Reduction Techniques.- Trees and Markov Chain Approximations.- Solutions for Exercises.

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Editore
Springer
Data di pubblicazione
2011
Lingua
Inglese
ISBN 10 
3642136931
ISBN 13 
9783642136931
Rilegatura
Paperback
Contatto del produttore
non disponibile
Persona responsabile
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