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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - With Applications to Loan Risk Management - Rilegato
Sinossi
The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans.
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Dalla quarta di copertina
The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans.
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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing-With Applications to Loan Risk Management [Hardcover] [Apr 18, 2011] Engelmann, Bernd and Rauhmeier, Robert
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Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - With Applications to Loan Risk Management
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The Basel II Risk Parameters
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Springer Berlin Heidelberg Apr 2011, 2011
ISBN 10: 3642161138
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Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - With Applications to Loan Risk Management
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The Basel II Risk Parameters
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Gebunden. Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Insights into credit portfolio models and the Basel II frameworkDiverse perspectives through articles from supervisors, researchers and practitionersNew edition: With 3 additional chapters on loan risk managementThe estimatio. Codice articolo 5051042
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