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Econometrics of Financial High-Frequency Data - Brossura

Hautsch, Nikolaus

 
9783642219269: Econometrics of Financial High-Frequency Data
Brossura
ISBN 10: 3642219268 ISBN 13: 9783642219269
Casa editrice: Springer, 2011

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Sinossi

1 Introduction.- 2 Microstructure Foundations.- 3 Empirical Properties of High-Frequency Data.- 4 Financial Point Processes.- 5 Univariate Multiplicative Error Models.- 6 Generalized Multiplicative Error Models.- 7 Vector Multiplicative Error Models.- 8 Modelling High-Frequency Volatility.- 9 Estimating Market Liquidity.- 10 Semiparametric Dynamic Proportional Hazard Models.- 11 Univariate Dynamic Intensity Models.- 12 Multivariate Dynamic Intensity Models.- 13 Autoregressive Discrete Processes and Quote Dynamics.- Appendix: Important Distributions for Positive-Value Data.- Index.

Le informazioni nella sezione "Riassunto" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.

Editore
Springer
Data di pubblicazione
2011
Lingua
Inglese
ISBN 10 
3642219268
ISBN 13 
9783642219269
Rilegatura
Paperback
Contatto del produttore
non disponibile
Persona responsabile
non disponibile

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