Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie: Eine mathematische Einf�hrung - Brossura

Gatto, Riccardo

9783642539510: Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie: Eine mathematische Einf�hrung

Brossura

ISBN 10: 3642539513 ISBN 13: 9783642539510

Casa editrice: Springer Spektrum, 2014

Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbetr gen f r Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einf hrung in die dabei verwendeten Modelle f r kleine und gro e Schadensbetr ge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Z hlprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lekt re dieses Buches.

Le informazioni nella sezione "Riassunto" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.

L'autore:

Prof. Dr. Riccardo Gatto, Universit�t Bern, Institut f�r Mathematische Statistik und Versicherungslehre, Schweiz

Contenuti:

Einleitung.- Modelle f�r individuelle Risiken.- Z�hlprozesse und zusammengesetzte Prozesse.- Risikoprozess und Ruintheorie.- Erneuerungstheorie.- Exponentieller Ma�wechsel und Anwendungen.- Appendix.- Referenzen.

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