Editore: Springer Spektrum, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Da: booksXpress, Bayonne, NJ, U.S.A.
Soft Cover. Condizione: new.
Editore: Springer Spektrum, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Da: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, U.S.A.
Condizione: New.
Editore: Berlin/Heidelberg, Springer Spektrum., 2014
ISBN 10: 3642539513 ISBN 13: 9783642539510
Da: Universitätsbuchhandlung Herta Hold GmbH, Berlin, Germania
IX, 196 S. Broschur. Versand aus Deutschland / We dispatch from Germany via Air Mail. Einband bestoßen, daher Mängelexemplar gestempelt, sonst sehr guter Zustand. Imperfect copy due to slightly bumped cover, apart from this in very good condition. Stamped. Masterclass. Sprache: Deutsch.
Editore: Tea Pet, 2018
ISBN 10: 8850248989 ISBN 13: 9788850248988
Da: Librisline, Valentano, VT, Italia
Condizione: Used: Like New. Libro nuovo, la copertina riporta lievi segni di giacenza. Consegna 24/48 ore 50 L6.
Editore: Springer Spektrum, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Condizione: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Fast Shipping from the UK. No. book.
Editore: Springer Spektrum 2020-03, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Da: Chiron Media, Wallingford, Regno Unito
PF. Condizione: New.
Editore: Springer Spektrum, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Da: GF Books, Inc., Hawthorne, CA, U.S.A.
Condizione: New. Book is in NEW condition. 1.13.
Editore: Spektrum Akademischer Verlag Gmbh, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Paperback. Condizione: Brand New. 2nd edition. 298 pages. German language. 9.44x6.61x0.68 inches. In Stock.
Editore: Springer Berlin Heidelberg Mrz 2020, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Dieses Buch führt mathematisch prazise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbetragen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und große Schadensbetrage, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomaße, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zahlprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt.Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen.Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium. 300 pp. Deutsch.
Editore: Springer Berlin Heidelberg, 2014
ISBN 10: 3642539513 ISBN 13: 9783642539510
Da: Buchpark, Trebbin, Germania
Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut - Gepflegter, sauberer Zustand. Außen: Klebereste / Klebespuren. Aus der Auflösung einer renommierten Bibliothek. Kann Stempel beinhalten. | Seiten: 208 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher.
Editore: Springer Berlin Heidelberg, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germania
Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Dieses Buch führt mathematisch prazise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbetragen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und große Schadensbetrage, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomaße, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zahlprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt.Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen.Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium.
Editore: Springer Berlin Heidelberg, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Da: moluna, Greven, Germania
Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Kompakte und praegnante Einfuehrung zu stochastischen Prozessen mit aktuariellen AnwendungenFuer fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik sowie (angehende oder praktizierende) Aktuare und Versicherungsmat.
Editore: WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Da: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, U.S.A.
Condizione: New.
Editore: WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Condizione: New.
Editore: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Da: PBShop.store US, Wood Dale, IL, U.S.A.
HRD. Condizione: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000.
Editore: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Da: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Regno Unito
HRD. Condizione: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000.
Editore: WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Da: GreatBookPricesUK, Castle Donington, DERBY, Regno Unito
Condizione: New.
Editore: WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Condizione: As New. Unread book in perfect condition.
Editore: WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Da: Brook Bookstore, Milano, MI, Italia
Condizione: new.
Editore: WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Condizione: New. In.
Editore: WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Da: Monster Bookshop, Fleckney, Regno Unito
Hardcover. Condizione: New. BRAND NEW ** SUPER FAST SHIPPING FROM UK WAREHOUSE ** 30 DAY MONEY BACK GUARANTEE.
Editore: World Scientific Pub Co Inc, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Hardcover. Condizione: Brand New. 414 pages. 9.00x6.00x1.13 inches. In Stock. This item is printed on demand.
Editore: WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Condizione: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Fast Shipping from the UK. No. book.
Editore: WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Da: Speedyhen, London, Regno Unito
Condizione: NEW.
Editore: World Scientific Pub Co Inc, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Hardcover. Condizione: Brand New. 414 pages. 9.00x6.00x1.13 inches. In Stock.
Editore: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Da: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irlanda
Condizione: New. 2022. Hardcover. . . . . .
Editore: WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Da: GreatBookPricesUK, Castle Donington, DERBY, Regno Unito
Condizione: As New. Unread book in perfect condition.
Editore: WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Da: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
Condizione: New.
Editore: World Scientific, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germania
Buch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This volume provides a unified mathematical introduction to stationary time series models and to continuous time stationary stochastic processes. The analysis of these stationary models is carried out in time domain and in frequency domain. It begins with a practical discussion on stationarity, by which practical methods for obtaining stationary data are described. The presented topics are illustrated by numerous examples. Readers will find the following covered in a comprehensive manner:Autoregressive and moving average time series.Important properties such as causality.Autocovariance function and the spectral distribution of these models.Practical topics of time series like filtering and prediction.Basic concepts and definitions on the theory of stochastic processes, such as Wiener measure and process.General types of stochastic processes such as Gaussian, selfsimilar, compound and shot noise processes.Gaussian white noise, Langevin equation and Ornstein-Uhlenbeck process.Important related themes such as mean square properties of stationary processes and mean square integration.Spectral decomposition and spectral theorem of continuous time stationary processes. This central concept is followed by the theory of linear filters and their differential equations.At the end, some selected topics such as stationary random fields, simulation of Gaussian stationary processes, time series for planar directions, large deviations approximations and results of information theory are presented. A detailed appendix containing complementary materials will assist the reader with many technical aspects of the book.
Editore: WSPC, 2024
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Da: Save With Sam, North Miami, FL, U.S.A.
hardcover. Condizione: New. Brand New! This item is printed on demand.