Editore: Springer Spektrum, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Da: booksXpress, Bayonne, NJ, U.S.A.
Soft Cover. Condizione: new.
Editore: Springer Spektrum, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Da: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, U.S.A.
Condizione: New.
Editore: Berlin/Heidelberg, Springer Spektrum., 2014
ISBN 10: 3642539513 ISBN 13: 9783642539510
Da: Universitätsbuchhandlung Herta Hold GmbH, Berlin, Germania
IX, 196 S. Broschur. Versand aus Deutschland / We dispatch from Germany via Air Mail. Einband bestoßen, daher Mängelexemplar gestempelt, sonst sehr guter Zustand. Imperfect copy due to slightly bumped cover, apart from this in very good condition. Stamped. Masterclass. Sprache: Deutsch.
Editore: Springer Spektrum, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Condizione: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Fast Shipping from the UK. No. book.
Editore: Springer Spektrum 2020-03, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Da: Chiron Media, Wallingford, Regno Unito
PF. Condizione: New.
Editore: Springer Spektrum, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Da: GF Books, Inc., Hawthorne, CA, U.S.A.
Condizione: New. Book is in NEW condition. 1.13.
Editore: Spektrum Akademischer Verlag Gmbh, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Paperback. Condizione: Brand New. 2nd edition. 298 pages. German language. 9.44x6.61x0.68 inches. In Stock.
Editore: Springer Berlin Heidelberg Mrz 2020, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Dieses Buch führt mathematisch prazise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbetragen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und große Schadensbetrage, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomaße, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zahlprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt.Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen.Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium. 300 pp. Deutsch.
Editore: Springer Berlin Heidelberg, 2014
ISBN 10: 3642539513 ISBN 13: 9783642539510
Da: Buchpark, Trebbin, Germania
Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut - Gepflegter, sauberer Zustand. Außen: Klebereste / Klebespuren. Aus der Auflösung einer renommierten Bibliothek. Kann Stempel beinhalten. | Seiten: 208 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher.
Editore: Springer Berlin Heidelberg, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germania
Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Dieses Buch führt mathematisch prazise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbetragen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und große Schadensbetrage, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomaße, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zahlprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt.Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen.Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium.
Editore: Springer Berlin Heidelberg, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Da: moluna, Greven, Germania
Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Kompakte und praegnante Einfuehrung zu stochastischen Prozessen mit aktuariellen AnwendungenFuer fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik sowie (angehende oder praktizierende) Aktuare und Versicherungsmat.