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Finanzderivate mit Matlab: Mathematische Modellierung und Numerische Simulation (German Edition) - Brossura
Sinossi
Computational Finance mit MATLAB
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Informazioni sull?autore
Prof. Dr. Michael Günther, Universität Wuppertal, Fachbereich Mathematik.
Prof. Dr. Ansgar Jüngel, Universität Wien, Institut für Analysis und Scientific Computing.
Dalla quarta di copertina
In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr über Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren möchten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gelöst werden können. Betrachtet werden Binomialmethoden, Monte-Carlo-Simulationen und Verfahren zur Lösung parabolischer Differentialgleichungen und freier Randwertprobleme. Auch auf neuere Entwicklungen wie die Bewertung von Zins- und Wetterderivaten wird eingegangen. MATLAB-Befehle und theoretische Hilfsmittel (aus der Stochastik) sind in die einzelnen Kapitel integriert, so dass keine Vorkenntnisse notwendig sind. Das Buch eignet sich hervorragend zum Selbststudium. Der Text wurde für die zweite Auflage gründlich überarbeitet und durch aktuelle Entwicklungen auf den Finanzmärkten ergänzt: u.a. Bewertung von Energiederivaten, die im Zuge der Liberalisierung der Energiemärkte entwickelt wurden - spezielle Kreditderivate, deren riskanter Umgang die Finanzkrise mit verursacht zu haben scheint - Adjusting Options, die in globalisierten Märkten von großer Bedeutung sind.
Optionen und Arbitrage - Die Binomialmethode - Die Black-Scholes-Gleichung - Die Monte-Carlo-Methode - Numerische Lösung parabolischer Differentialgleichungen - Numerische Lösung freier Randwertprobleme - Einige weiterführende Themen - Eine kleine Einführung in MATLAB
- Studierende der Mathematik und der Finanzmathematik ab 4. Semester
- Studierende der Wirtschaftswissenschaften ab 4. Semester
- Studierende der Physik ab 4. Semester mit Interesse an Finanzmathematik (Econophysics)
- Personen aus der Praxis (Investment Banking, Risikomanagement) mit Interesse an mathematischer Modellierung undnumerischen Algorithmen
Prof. Dr. Michael G
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Finanzderivate mit Matlab: Mathematische Modellierung und Numerische Simulation (German Edition)
Editore:
Vieweg+Teubner Verlag, 2010
ISBN 10: 3834808792
ISBN 13: 9783834808790
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Finanzderivate mit MATLAB : Mathematische Modellierung und numerische Simulation
Editore:
Vieweg+Teubner Verlag, 2010
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Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 368 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher. Codice articolo 6123780/202
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Finanzderivate mit MATLAB
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Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Optimale Vorbereitung fuer die Berufspraxis in Banken und Versicherungen im Bereich FinanceOptimale Vorbereitung fuer die Berufspraxis in Banken und Versicherungen im Bereich FinanceProf. Dr. Michael Guenther, Universitaet Wuppertal, Fachbereich . Codice articolo 5379322
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Finanzderivate mit MATLAB
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Vieweg & Teubner Verlag Jul 2010, 2010
ISBN 10: 3834808792
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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr über Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren möchten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gelöst werden können. In der Neuauflage wurde insbesondere das Kapitel 8 um Fallstudien erweitert, die auf gewisse Aspekte der Finanzkrise Bezug nehmen. 368 pp. Deutsch. Codice articolo 9783834808790
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Finanzderivate mit MATLAB : Mathematische Modellierung und numerische Simulation
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germania
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr über Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren möchten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gelöst werden können. Betrachtet werden Binomialmethoden, Monte-Carlo-Simulationen und Verfahren zur Lösung parabolischer Differentialgleichungen und freier Randwertprobleme. Auch auf neuere Entwicklungen wie die Bewertung von Zins- und Wetterderivaten wird eingegangen. MATLAB-Befehle und theoretische Hilfsmittel (aus der Stochastik) sind in die einzelnen Kapitel integriert, so dass keine Vorkenntnisse notwendig sind. Das Buch eignet sich hervorragend zum Selbststudium. Der Text wurde für die zweite Auflage gründlich überarbeitet und durch aktuelle Entwicklungen auf den Finanzmärkten ergänzt: u.a. Bewertung von Energiederivaten, die im Zuge der Liberalisierung der Energiemärkte entwickelt wurden - spezielle Kreditderivate, deren riskanter Umgang die Finanzkrise mit verursacht zu haben scheint - Adjusting Options, die in globalisierten Märkten von großer Bedeutung sind. Codice articolo 9783834808790
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Vieweg+Teubner Verlag, Vieweg+Teubner Verlag Jul 2010, 2010
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Neuware -In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr über Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren möchten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gelöst werden können. Betrachtet werden Binomialmethoden, Monte-Carlo-Simulationen und Verfahren zur Lösung parabolischer Differentialgleichungen und freier Randwertprobleme. Auch auf neuere Entwicklungen wie die Bewertung von Zins- und Wetterderivaten wird eingegangen. MATLAB-Befehle und theoretische Hilfsmittel (aus der Stochastik) sind in die einzelnen Kapitel integriert, so dass keine Vorkenntnisse notwendig sind. Das Buch eignet sich hervorragend zum Selbststudium. Der Text wurde für die zweite Auflage gründlich überarbeitet und durch aktuelle Entwicklungen auf den Finanzmärkten ergänzt: u.a. Bewertung von Energiederivaten, die im Zuge der Liberalisierung der Energiemärkte entwickelt wurden - spezielle Kreditderivate, deren riskanter Umgang die Finanzkrise mit verursacht zu haben scheint - Adjusting Options, die in globalisierten Märkten von großer Bedeutung sind.Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Straße 46, 65189 Wiesbaden 368 pp. Deutsch. Codice articolo 9783834808790
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Finanzderivate mit MATLAB: Mathematische Modellierung und numerische Simulation (German Edition)
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Finanzderivate mit MATLAB : Mathematische Modellierung und numerische Simulation
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Finanzderivate mit MATLAB
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Finanzderivate mit MATLAB
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