Modélisation de la Value at Risk: une évaluation du modèle RISKMETRICS: Développements récents de l'approche analytique - Brossura
Sinossi
Il existe de nombreuses techniques de modélisations de la Value at risk utilisées par les organismes financiers, mais l'approche analytique RISKMETRICS, est en partie à l'origine du développement de cette mesure. Dans cet ouvrage, nous procédons à une évaluation du modèle RISKMETRICS.Ses limites nous conduisent à proposer, dans un premier temps, une méthodologie RISKMETRICS spécifique à chaque série. Nous montrons la non-robustesse de ces constructions et la nécessité de recourir à des équations où la constante de lissage varie au cours du temps. Une analyse plus approfondie de la structure des actifs nous permet, dans un deuxième temps, d'envisager des modèles hétéroscédastiques saisonniers qui prennent en compte les spécificités de chaque série. Nous les comparons au benchmark RISKMETRICS en recourant aux critères statistiques usuels et aux mesures de validation recommandées par les instances de réglementation. Nous montrons leur supériorité dans certaines circonstances (selon la probabilité d'estimation de la VaR et la position longue ou courte de l'investisseur).
Le informazioni nella sezione "Riassunto" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.
L'autore
Virginie TERRAZA est assistant professeur en économie à l'université du Luxembourg et chercheur au LAMETA de l'université de Montpellier I. Ses travaux de recherche concernent la modélisation, la gestion du risque et la construction d'indices financiers. Ses domaines d'application sont notamment le marché des fonds d'investissement.
Product Description
Hard to find
Le informazioni nella sezione "Su questo libro" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.
Risultati della ricerca per Modélisation de la Value at Risk: une évaluation du...
Foto dell'editore
Modlisation de la Value at Risk: Une valuation Du Modle Riskmetrics
Print on DemandDa: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
PAP. Condizione: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Codice articolo L0-9786131536106
Compra nuovo
EUR 109,70
Spedizione EUR 5,80
Spedito da Regno Unito a U.S.A.
Spedito da Regno Unito a U.S.A.
Quantità: Più di 20 disponibili
Foto dell'editore
Modlisation de la Value at Risk: Une valuation Du Modle Riskmetrics
Print on DemandDa: PBShop.store US, Wood Dale, IL, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
PAP. Condizione: New. New Book. Shipped from UK. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Codice articolo L0-9786131536106
Compra nuovo
EUR 115,53
Spedizione gratuita
Spedito in U.S.A.
Spedito in U.S.A.
Quantità: Più di 20 disponibili
Immagini fornite dal venditore
Modélisation de la Value at Risk: une évaluation du modèle RISKMETRICS
Editore:
Éditions Universitaires Européennes Okt 2010, 2010
ISBN 10: 6131536104
ISBN 13: 9786131536106
Nuovo
Taschenbuch
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Il existe de nombreuses techniques de modélisations de la Value at risk utilisées par les organismes financiers, mais l'approche analytique RISKMETRICS, est en partie à l'origine du développement de cette mesure. Dans cet ouvrage, nous procédons à une évaluation du modèle RISKMETRICS.Ses limites nous conduisent à proposer, dans un premier temps, une méthodologie RISKMETRICS spécifique à chaque série. Nous montrons la non-robustesse de ces constructions et la nécessité de recourir à des équations où la constante de lissage varie au cours du temps. Une analyse plus approfondie de la structure des actifs nous permet, dans un deuxième temps, d'envisager des modèles hétéroscédastiques saisonniers qui prennent en compte les spécificités de chaque série. Nous les comparons au benchmark RISKMETRICS en recourant aux critères statistiques usuels et aux mesures de validation recommandées par les instances de réglementation. Nous montrons leur supériorité dans certaines circonstances (selon la probabilité d'estimation de la VaR et la position longue ou courte de l'investisseur). 392 pp. Französisch. Codice articolo 9786131536106
Compra nuovo
EUR 98,00
Spedizione EUR 23,00
Spedito da Germania a U.S.A.
Spedito da Germania a U.S.A.
Quantità: 2 disponibili
Foto dell'editore
Modélisation de la Value at Risk: une évaluation du modèle RISKMETRICS: Développements récents de l'approche analytique (Omn.Univ.Europ.) (French Edition)
Editore:
Editions universitaires europeennes, 2010
ISBN 10: 6131536104
ISBN 13: 9786131536106
Nuovo
Brossura
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. In. Codice articolo ria9786131536106_new
Compra nuovo
EUR 108,04
Spedizione EUR 13,85
Spedito da Regno Unito a U.S.A.
Spedito da Regno Unito a U.S.A.
Quantità: Più di 20 disponibili
Immagini fornite dal venditore
Modélisation de la Value at Risk: une évaluation du modèle RISKMETRICS
Editore:
Éditions universitaires européennes, 2010
ISBN 10: 6131536104
ISBN 13: 9786131536106
Nuovo
Brossura
Da: moluna, Greven, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. Codice articolo 5795829
Compra nuovo
EUR 77,59
Spedizione EUR 48,99
Spedito da Germania a U.S.A.
Spedito da Germania a U.S.A.
Quantità: Più di 20 disponibili
Immagini fornite dal venditore
Modélisation de la Value at Risk: une évaluation du modèle RISKMETRICS | Développements récents de l''approche analytique
Editore:
Éditions universitaires européennes, 2010
ISBN 10: 6131536104
ISBN 13: 9786131536106
Nuovo
Taschenbuch
Da: preigu, Osnabrück, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Taschenbuch. Condizione: Neu. Modélisation de la Value at Risk: une évaluation du modèle RISKMETRICS | Développements récents de l''approche analytique | Virginie Terraza | Taschenbuch | 392 S. | Französisch | 2010 | Éditions universitaires européennes | EAN 9786131536106 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu. Codice articolo 107275153
Compra nuovo
EUR 85,60
Spedizione EUR 70,00
Spedito da Germania a U.S.A.
Spedito da Germania a U.S.A.
Quantità: 5 disponibili
Immagini fornite dal venditore
Modélisation de la Value at Risk: une évaluation du modèle RISKMETRICS
Editore:
Éditions Universitaires Européennes Okt 2010, 2010
ISBN 10: 6131536104
ISBN 13: 9786131536106
Nuovo
Taschenbuch
Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Il existe de nombreuses techniques de modélisations de la Value at risk utilisées par les organismes financiers, mais l''approche analytique RISKMETRICS, est en partie à l''origine du développement de cette mesure. Dans cet ouvrage, nous procédons à une évaluation du modèle RISKMETRICS.Ses limites nous conduisent à proposer, dans un premier temps, une méthodologie RISKMETRICS spécifique à chaque série. Nous montrons la non-robustesse de ces constructions et la nécessité de recourir à des équations où la constante de lissage varie au cours du temps. Une analyse plus approfondie de la structure des actifs nous permet, dans un deuxième temps, d''envisager des modèles hétéroscédastiques saisonniers qui prennent en compte les spécificités de chaque série. Nous les comparons au benchmark RISKMETRICS en recourant aux critères statistiques usuels et aux mesures de validation recommandées par les instances de réglementation. Nous montrons leur supériorité dans certaines circonstances (selon la probabilité d''estimation de la VaR et la position longue ou courte de l''investisseur).VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 392 pp. Französisch. Codice articolo 9786131536106
Compra nuovo
EUR 98,00
Spedizione EUR 60,00
Spedito da Germania a U.S.A.
Spedito da Germania a U.S.A.
Quantità: 1 disponibili
Immagini fornite dal venditore
Modélisation de la Value at Risk: une évaluation du modèle RISKMETRICS : Développements récents de l''approche analytique
Editore:
Éditions Universitaires Européennes, 2010
ISBN 10: 6131536104
ISBN 13: 9786131536106
Nuovo
Taschenbuch
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Il existe de nombreuses techniques de modélisations de la Value at risk utilisées par les organismes financiers, mais l'approche analytique RISKMETRICS, est en partie à l'origine du développement de cette mesure. Dans cet ouvrage, nous procédons à une évaluation du modèle RISKMETRICS.Ses limites nous conduisent à proposer, dans un premier temps, une méthodologie RISKMETRICS spécifique à chaque série. Nous montrons la non-robustesse de ces constructions et la nécessité de recourir à des équations où la constante de lissage varie au cours du temps. Une analyse plus approfondie de la structure des actifs nous permet, dans un deuxième temps, d'envisager des modèles hétéroscédastiques saisonniers qui prennent en compte les spécificités de chaque série. Nous les comparons au benchmark RISKMETRICS en recourant aux critères statistiques usuels et aux mesures de validation recommandées par les instances de réglementation. Nous montrons leur supériorité dans certaines circonstances (selon la probabilité d'estimation de la VaR et la position longue ou courte de l'investisseur). Codice articolo 9786131536106
Compra nuovo
EUR 99,18
Spedizione EUR 63,01
Spedito da Germania a U.S.A.
Spedito da Germania a U.S.A.
Quantità: 1 disponibili