Topics in Market Microstructure - Brossura

Zovko, Ilija I.

Brossura

ISBN 10: 9056295381 ISBN 13: 9789056295387

Casa editrice: Vossiuspers UvA, 2008

Riassunto

Market microstructure is a study of the processes through which the investors’ predictions of the future and their trading strategies determine market prices. Recent advances in market microstructure have been made possible by the proliferation of computers in the trading process and the availability of high quality financial data. This has attracted researchers from various disciplines (e.g., finance, physics, computer science) creating an interdisciplinary research arena with the common goal of understanding a very complicated – yet very well documented by data – system of a large number of interacting intelligent agents. This book contains four papers in which the authors investigate the interactions of investors’ strategies and the resulting aggregate properties of transaction prices.

Su questo libro

Informazioni sull?autore

Ilija Zovko did his PhD research in large part at the Santa Fe Institute in New Mexico (USA) where he was a resident graduate fellow, and in part at the Center for Nonlinear Dynamics in Economics and Finance (CeNDEF) at the University of Amsterdam.

Dalla quarta di copertina

Onderzoek naar interactie tussen investeerders, hun marktstrategieën en de hieruit voortvloeiende eigenschappen van transactieprijzen<br/><br/>'Topics in Market Microstructure' is een verkenning van de recente ontwikkelingen op het gebied van 'market microstructures', de studie naar de processen via welke investeerders hun voorspellingen doen en naar aanleiding waarvan zij hun marktprijzen en -strategieën bepalen. Recente vooruitgangen zijn gemaakt door het prolifereren van computers in het handelsproces en de beschikbaarheid van financiële data van hoge kwaliteit. Hierdoor zijn onderzoekers aangetrokken uit verschillende disciplines (onder andere, financiën, natuurkunde en ICT) om zo een interdisciplinair onderzoeksarena te creëren met als doel een zeer ingewikkeld systeem van een grote hoeveelheid interacterende intelligent agents inzichtelijk te maken. <br/>Dit boek bevat vier artikelen waarin de auteurs onderzoek doen naar de interacties tussen investeerders en hun strategieeën en de hieruit voortvloeiende eigenschappen van transactieprijzen.

Dettagli dell?edizione

• Editore: Vossiuspers UvA
• Data di pubblicazione: 2008
• ISBN 10: 9056295381
• ISBN 13: 9789056295387
• Rilegatura: Copertina flessibile
• Lingua: Inglese
• Numero edizione: 1
• Numero di pagine: 118
• Contatto del produttore: non disponibile