Advanced Rust for Quantitative Finance : Building Trading Infrastructure and Low-Latency Systems
Lingua: inglese
Editore: Independently Published Mai 2026, 2026
- Brossura
- Nuovo
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Neuware - Reactive Publishing Advanced Rust for Quantitative Finance explores how to leverage Rust's performance, safety, and concurrency features to build robust trading systems used in modern quantitative finance. This book focuses on the practical application of advanced Rust techniques for constructing trading infrastructure and low-latency execution systems. Readers will learn how to design, implement, and optimize components critical to high-performance financial applications, including order management, market data processing, and execution engines. Key topics include: - Writing safe, concurrent, and memory-efficient Rust code for finance- Building modular trading infrastructure- Implementing low-latency system design principles- Performance optimization and profiling techniques>Written for experienced Rust developers and quantitative professionals, this book assumes familiarity with core Rust concepts and basic quantitative finance principles. It emphasizes technical depth, architectural best practices, and real-world implementation considerations rather than theoretical trading strategies. Whether you are developing trading platforms, market-making systems, or high-frequency execution tools, this book provides a focused guide to applying advanced Rust in the demanding domain of quantitative finance. …
Codice articolo 9798199355131
- Titolo
- Advanced Rust for Quantitative Finance : Building Trading Infrastructure and Low-Latency Systems
- Autore
- Hayden van der Post
- Editore
- Independently Published Mai 2026
- Anno di pubblicazione
- 2026
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- inglese
- ISBN 13
- 9798199355131
- Peso dell'articolo
- 665 grammi
- Dimensioni
- 229x152x35 mm
Advanced Rust for Quantitative Finance explores how to leverage Rust’s performance, safety, and concurrency features to build robust trading systems used in modern quantitative finance.
This book focuses on the practical application of advanced Rust techniques for constructing trading infrastructure and low-latency execution systems. Readers will learn how to design, implement, and optimize components critical to high-performance financial applications, including order management, market data processing, and execution engines.
Key topics include:
• Writing safe, concurrent, and memory-efficient Rust code for finance
• Building modular trading infrastructure
• Implementing low-latency system design principles
• Performance optimization and profiling techniques
• Error handling and reliability patterns essential for production environments
Written for experienced Rust developers and quantitative professionals, this book assumes familiarity with core Rust concepts and basic quantitative finance principles. It emphasizes technical depth, architectural best practices, and real-world implementation considerations rather than theoretical trading strategies.
Whether you are developing trading platforms, market-making systems, or high-frequency execution tools, this book provides a focused guide to applying advanced Rust in the demanding domain of quantitative finance.
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