This important book brings together an edited series of papers about risk management and the latest developments in the field. Covering topics such as Stochastic Volatility, Risk Dynamics and Portfolio Diversification, this book is vital for optimal portfolio allocation for private and institutional investors, and is an indispensable tool.

Informazioni sull?autore

TARAS BELETSKI PhD Student in Financial Mathematics and a Member of the Graduate Research Training Programme Mathematics and Practise, University of Kaiserlautern, Germany OLHA BODNAR Research Assistant at the Department of Statistics, European University Viadrina, Germany EMANUELE BORGONOVO Assistant Professor in the Department of Quantitative Methods at Bocconi University, Italy RICCARDO BRAMANTE Professor of Economic Statistics at Milan Catholic University, Italy RACHEL CAMPBELL Assistant Professor of Finance at the University of Maastricht, The Netherlands ALAIN CHARBONNEAU Professor of Mathematics and Numerical Methods in the Department of Computer Sciences at the Universit� du Qu�bec en Outaouais, Canada F. J. CHULIA HELENA CHULI� Researcher at the University of Valencia, Spain F.J. CLIMENT FABIEN COUDERC Member of the Research Team at RiskMetrics Group, Geneva Office, Switzerland JEAN-DAVID FERMANIAN Head of Risk at Cooperneff AM, USA GIAMPAOLO GABBI Professor of Banking and ofRisk Management, University of Siena, Head of the Financial Areas of Masters in Economics of the University of Siena, Senior Teacher at SDA Bocconi, Milan, Italy HAYETTE GATFAOUI Associate Professor at Rouen Graduate School of Management, France MOHAMMED SBAI IXIS Student in the Ecole Nationale des Ponts et Chauss�es, currently working in IXIS Corporate and Investment Bank, France STEPHEN JEWSON Manages a group at Risk Management Solutions, London, UK. KEES KOEDIJK Full Professor, Department of Financial Management, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands. RALF KORN Professor for Financial Mathematics and Stochastic Control at the University of Kaiserlautern, Germany ANNICK LAMBERT Professor of Statistics at the Universit� du Qu�bec en Outaouais, Canada MANUEL MORENO Assistant Professor of Financial Economics and Accounting at Universidad Pompeu Fabra of Barcelona, Spain. ABDELJALIL EL MOUSSADEK MSc in Applied Finance, L'�cole des Sciences de la Gestion, Universit� du Qu�bec, Canada JEAN-PAUL PAQUIN Teaches Project Financial Evaluation at the Universit� du Qu�bec, Canada and Associated Professor and Researcher at ISMANS, France MARCO PERCOCO Research Fellow in the Department of Economics at Bocconi University, Italy IGOR POUCHKAREV Department of Finance, Faculty of Economics, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands AMIYATOSH PURNANANDAM Assistant Professor of Finance, Stephen M. Ross School of Business, University of Michigan, USA OLIVIER RENAULT Vice President in the Fixed Income Quantitative Research team of Citigroup Global Markets, London, UK PIERRE ROSTAN Professor of Finance at Audencia Nantes, France OLIVIER SCAILLET Professor of Probability and Statistics at HEC Gen�ve and FAME PILAR SORIANO Researcher at the University of Valencia, Spain JAAP SPRONK Vice-Dean International New Business Development Director, Bachelor and Master Programmes in Economics, and Professor of Finance and Investment, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands RAYMOND TH�ORET Professor of Finance at L'�cole des Sciences de la Gestion, Universit� du Qu�bec, Canada HIP�LIT TORR� Professor of Finance in the Department of Financial Economics at the University of Valencia, Spain JUAN E. TRINIDAD MITCH WARACHKA Assistant Professor in the Lee Kong Chian School of Business at the Singapore Management University YONGGAN ZHAO Assistant Professor of Finance, Nanyang Technological University, Singapore WILLIAM T. ZIEMBA Alumni Professor of Financial Modeling and Stochastic Optimization, Emeritus in the Sauder School of Business, University of British Columbia, Canada.

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Authorised representative: Mr. E. Bowditch

Diritto di recesso

Se sei un consumatore, puoi esercitare il tuo diritto di recesso seguendo le istruzioni riportate di seguito. Per "consumatore" si intende qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attivit� commerciale, industriale, artigianale o professionale.

Informazioni relative al diritto di recesso

Diritto di recesso

Hai il diritto di recedere dal presente contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.

Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui

tu acquisisci, o un terzo designato diverso dal vettore e da te acquisisce, il possesso fisico dell'ultimo bene o l'ultimo lotto o pezzo.

Per esercitare il diritto di recesso, sei tenuto a informare Revaluation Books, Exstowe, Exton, EX3 0PP, Exeter, United Kingdom, 44 1179083586, della tua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine puoi utilizzare il modulo tipo di recesso, ma non e' obbligatorio. Puoi anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web, dalla sezione "Ordini" nel "Mio Account". Nel caso scegliessi questa opzione, ti trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento su un supporto durevole (ad esempio per posta elettronica).

Per rispettare il termine di recesso, � sufficiente inviare la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

Effetti del recesso

Se recedi dal presente contratto, ti saranno rimborsati tutti i pagamenti che hai effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla tua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto). Potremo trattenere dal rimborso le somme derivanti da una diminuzione del valore del prodotto risultante da una tua non necessaria manipolazione.

I rimborsi verranno effettuati senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo stati informati della tua decisione di recedere dal presente contratto.

Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da te usato per la transazione iniziale, salvo che tu non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrai sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso. Il rimborso pu� essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte tua di aver rispedito i beni, se precedente.

Ti preghiamo di rispedire i beni o di consegnarli a Revaluation Books, Edward Bowditch Ltd, Clifton Heights, Triangle West, BS8 1EJ, Bristol, United Kingdom, 44 1179083586, senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui hai comunicato il tuo recesso dal presente contratto. Il termine � rispettato se rispedisci i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni. I costi diretti della restituzione dei beni saranno a tuo carico. Sei responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni.

Eccezioni al diritto di recesso

Il diritto di recesso non si applica in caso di:

fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
fornitura di contenuto digitale (inclusi applicazioni, software, ebook, MP3, ecc.) mediante un supporto non materiale (per esempio un CD o un DVD) se al momento dell'inoltro dell'ordine hai espressamente consentito all'inizio dell'esecuzione accettando la perdita del diritto di recesso in conseguenza dell'inizio di esecuzione.

Modulo di recesso tipo

(Compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto)

Destinatario: (Revaluation Books, Exstowe, Exton, EX3 0PP, Exeter, United Kingdom, 44 1179083586)

Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (*)

Ordinato il (*) /ricevuto il (*)

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Indirizzo del/dei consumatore(i)

Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo � notificato in versione cartacea)

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