Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications

Lingua: inglese

Editore: Springer, Palgrave Macmillan Okt 2016, 2016

3319382543 / 9783319382548

Serie: Libro 6 di 9 - Bocconi & Springer Series

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error. It also presents some models, mostly in the field of finance, where these methods are relevant and provides some numerical experiments.The book explains the mathematical background to understand affine diffusions and analyze the accuracy of the schemes.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 268 pp. Englisch.

Codice articolo 9783319382548

Titolo
Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications
Autore
Aurélien Alfonsi
Editore
Springer, Palgrave Macmillan Okt 2016
Anno di pubblicazione
2016
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
3319382543
ISBN 13
9783319382548
Peso dell'articolo
411 grammi
Dimensioni
235x155x15 mm
Serie
Libro 6 di 9: Bocconi & Springer Series

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Emtmannsberg, BAYE, Germania

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