Analysis, Geometry, and Modeling in Finance : Advanced Methods in Option Pricing
Lingua: inglese
Editore: Chapman And Hall/CRC, 2008
Serie: Libro 11 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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- Nuovo
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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This book offers new ways of solving financial problems using techniques found in physics and mathematics. Through the problem of option pricing, it demonstrates how differential geometry, spectral decomposition, and supersymmetry can be used as new tools in finance. The author covers practical issues from the industry, such as the calibration of stochastic volatility models and stochastic Libor market models. He uses Mathematica® and C++ for numerical implementations and provides end-of-chapter problems, including some based on recently published research papers.
Codice articolo 9781420086997
- Titolo
- Analysis, Geometry, and Modeling in Finance : Advanced Methods in Option Pricing
- Autore
- Pierre Henry-Labordère
- Editore
- Chapman And Hall/CRC
- Anno di pubblicazione
- 2008
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Buch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 1420086995
- ISBN 13
- 9781420086997
- Peso dell'articolo
- 766 grammi
- Dimensioni
- 240x161x26 mm
- Serie
- Libro 11 di 71: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
Analysis, Geometry, and Modeling in Finance: Advanced Methods in Option Pricing is the first book that applies advanced analytical and geometrical methods used in physics and mathematics to the financial field. It even obtains new results when only approximate and partial solutions were previously available.
Through the problem of option pricing, the author introduces powerful tools and methods, including differential geometry, spectral decomposition, and supersymmetry, and applies these methods to practical problems in finance. He mainly focuses on the calibration and dynamics of implied volatility, which is commonly called smile. The book covers the Black–Scholes, local volatility, and stochastic volatility models, along with the Kolmogorov, Schrödinger, and Bellman–Hamilton–Jacobi equations.
Providing both theoretical and numerical results throughout, this book offers new ways of solving financial problems using techniques found in physics and mathematics.
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