Approximation der Historischen Simulation durch analytische Value at Risk
Lingua: tedesco
Editore: Diplom.De Jan 2002, 2002
- Brossura
- Nuovo

Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, GermaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
Venditore AbeBooks dal 11 gennaio 2012
Condizione: Nuovo
EUR 58,00
Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloDescrizione dell’articolo da parte del venditore
This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,3, Universität Siegen (Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:Das Senior Management legt für die Gesamtbanksteuerung in der Regel den Value at Risk (VaR) zugrunde. Die dezentral arbeitenden Händler benutzen ihrerseits Sensitivitätskennzahlen für die eigene Risikoabschätzung. Diese Arbeit hat das Ziel, diese verschiedene Risikomaße ineinander zu überführen, um das Gesamtbankergebnis zu optimieren.Im ersten Kapitel dieser Arbeit werden zunächst die Risikomaße VaR und Sensitivitäten vorgestellt. Insbesonders wird gezeigt, wie man mit Sensitivitäten spezielle Hedging-Strategien (z.B. Delta-, Gamma-, Vegahedge) durchführen kann.Im zweiten Kapitel werden verschiedene Methoden zur Risikoquantifizierung des VaR beschrieben. Dazu wird als erstes die VaR-Berechnung mit der Historischen Simulation dargestellt. Als zweites wird die Kovarianzmethode verwendet. Hier werden Methoden der VaR-Berechnung erläutert, die auf Sensitivitäten beruhen. Explizit werden ausführlich die Delta-Normal und die Delta-Gamma Methode beschrieben. Um dem Anspruch einer praxisorientierten Arbeit gerecht zu werden, werden diese Methoden immer anhand von gängigen Finanzinstrumenten (z.B. Swap, Cap, Floor, Future, FRA, Bond, Floater) finanzmathematisch ausführlich dargestellt.Im dritten Kapitel wird eine empirische Studie durchgeführt. Diese soll herausfinden, wie die Risikomaße des VaR und der Delta-Normal bzw. der Delta-Gamma Methode ineinander zu überführen sind. Dazu werden verschiedene Auswertungen, auf Basis der Korrelationsanalyse, durchgeführt. Als Zusatz wird noch ein Verfahren dargestellt, wie man die Zuverlässigkeit der benutzten Kovarianzmatrix überprüfen kann.Diese Auswertungen werden im Anhang, durch ausführliche Statistiken, erweitert.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:InhaltsverzeichnisIAbkürzungsverzeichnisIIISymbolverzeichnisIVAbbildungsverzeichnisVTabellenverzeichnisVIEinleitung1A.Risikomaße21.Value at Risk22.Sensitivitätskennzahlen42.1Greeks52.2Hedging-Strategien8B.Methoden zur Risikoquantifizierung141.Historische Simulation141.1Allgemeine Vorgehensweise141.2Value at Risk der Historischen Simulation152.Kovarianzmethode182.1Delta-Normal Methode192.1.1Annahmen und Definitionen192.1.2Risikofaktoren212.1.3Deltavektor242.1.4Value at Risk der Delta-Normal Methode292.2Delta-Gamma Methode302.2.1Annahmen312.2.2Gammamatrix322.2.3Cornish-Fischer Approximation362.2.4Value at Risk der Delta-Gamma Methode38C.Empirische Überprüfung der Methoden381.Approximative Näherung391.1Beschreibung der Methodik391.2Testportfolios401.3Multiple lineare Regression421.4Auswertung432.Funktionaler Zusammenhang472.1Beschreibung der Methodik472.2Testportfolio502.3Auswertung51Resumee54Anhang56A-1Anrechenbares Eigenkapital - Grundsatz I56A-2Finanzinstrumente57A-3Konservativer Schätzer der Standardabweichung71A-4Daten und Graphiken zur approximativen Näherung76A-5Statistiken zum funktionalen Zusammenhang82Literaturverzeichnis86 104 pp. Deutsch.…
Codice articolo 9783838649863
- Titolo
- Approximation der Historischen Simulation durch analytische Value at Risk
- Autore
- Heino Betz
- Editore
- Diplom.De Jan 2002
- Anno di pubblicazione
- 2002
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- tedesco
- ISBN 10
- 3838649869
- ISBN 13
- 9783838649863
- Peso dell'articolo
- 163 grammi
- Dimensioni
- 210x148x8 mm
"Riassunto" può appartenere a un’altra edizione di questo titolo.
BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
Bergisch Gladbach, Germania
Venditore AbeBooks dal 11 gennaio 2012
Tariffe di spedizione da Germania a U.S.A.
| Articolo | Da 5 a 15 giorni lavorativi | Da 5 a 15 giorni lavorativi |
|---|---|---|
| Primo articolo | EUR 23,00 | EUR 23,00 |
Metodi di pagamento
- Assegno
- Bonifico bancario
- PayPal
Informazioni sull’azienda del venditore
BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
Germania
Condizioni di vendita
BuchWeltWeit Inh. Ludwig Meier e.K.
Inhaber: Ludwig Meier
De-Gasperi-Str. 8
51469 Bergisch Gladbach
Deutschland
Tel.: +49(0)22028659300
Fax: +49(0)22028659301
E-Mail: info@buchweltweit.de
Registergericht: Amtsgericht Köln
Registernummer: HRA 28253
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE815259907
Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.
Diritto di recesso
Se sei un consumatore puoi recedere dal contratto in conformità con quanto segue. Per Consumatore si intende qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
Informazioni sul diritto di recesso
Diritto legale di recesso
Hai il diritto di recedere dal presente contratto entro 14 giorni senza fornire alcuna motivazione.
Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui tu o una terza parte, diversa dal vettore e da te indicata, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene o dell'ultimo lotto o pezzo.
Per esercitare il diritto di recesso, compila e invia elettronicamente una dichiarazione esplicita sul nostro sito Web, alla voce “I miei acquisti” nella sezione “Mio account”. Ti comunicheremo senza indugio una conferma di ricezione di tale recesso su un supporto durevole (ad es. via e-mail).
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente inviare la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso stesso.
Effetti del recesso
In caso di recesso dal presente contratto, ti rimborseremo tutti i pagamenti ricevuti, compresi i costi di spedizione (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla tua eventuale scelta di un tipo di spedizione diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto).
Potremo effettuare una detrazione dal rimborso per la perdita di valore dei beni forniti, qualora tale perdita sia il risultato di una manipolazione non necessaria da parte tua.
Eseguiremo il rimborso senza indebito ritardo e non oltre 14 giorni dal giorno in cui saremo informati della tua decisione di recedere dal presente contratto.
Il rimborso sarà effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da te usato per la transazione iniziale, salvo che tu non abbia espressamente concordato altrimenti; in ogni caso, non dovrai sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.
Possiamo trattenere il rimborso finché non avremo ricevuto i beni oppure finché non avrai fornito la prova di averli rispediti, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.
Dovrai rispedire i beni o consegnarli a BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui ci hai comunicato la tua volontà di recedere dal presente contratto. Il termine è rispettato se rispedisci i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni. I costi diretti della restituzione dei beni saranno a tuo carico. Sei responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni stessi.
Eccezioni al diritto di recesso
Il diritto di recesso non si applica a:
- La fornitura di giornali, periodici o riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento; e
- La fornitura di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale (ad es. su un CD o DVD), se al momento dell'invio dell'ordine hai accettato l'inizio dell'esecuzione e hai riconosciuto che non avresti potuto recedere una volta iniziata l'esecuzione.
Condizioni di spedizione
Der Versand ins Ausland findet IMMER mit DHL statt. Auch nach Österreich verschicken wir nur mit DHL! Daher Standardversand == Luftpost!