Archimedean-Copula-Based Models in Financial Risk Management : Estimating and Evaluating
Lingua: inglese
Editore: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2009
- Brossura
- Nuovo
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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Copula is used to model multivariate data, as it accounts for the dependence structure and provides a flexible representation of the multivariate distribution. Recently a large number of Archimedean copulas have been proposed to deal with various dependence aspects in financial risk management, which invokes several new questions in some important yet under-researched areas.This dissertation comprises three essays and probes into three untouched questions all involving the Archimedean-copula-based models. It provides important empirical evidences that the Archimedean copula-based PVaR model generally has better forecasting performance than the Gaussian copula-based PVaR model. Therefore, financial risk managers should consider the use of the Archimedean copula-based PVaR model when attempting to forecast extreme downside dependent risk.
Codice articolo 9783838302935
- Titolo
- Archimedean-Copula-Based Models in Financial Risk Management : Estimating and Evaluating
- Autore
- Qing Xu
- Editore
- LAP LAMBERT Academic Publishing
- Anno di pubblicazione
- 2009
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 3838302931
- ISBN 13
- 9783838302935
- Peso dell'articolo
- 244 grammi
- Dimensioni
- 220x150x10 mm
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