Asymptotic Methods in Probability and Statistics with Applications

Name: Asymptotic Methods in Probability and Statistics with Applications
Author: Balakrishnan, N.; Ibragimov, I. A. V. B.; Nevzorov, V. B.
ISBN: 9780817642143

Balakrishnan, N.; Ibragimov, I. A. V. B.; Nevzorov, V. B.

Lingua: inglese

Editore: Birkhauser Boston, 2001

0817642145 / 9780817642143

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Represents thirty-eight chapters, providing a survey of asymptotic methods in science and technology. This title includes chapters that contain a coverage of the developments and innovative techniques in a range of theoretical and numerical issues in the field of asymptotic methods in probability and mathematical statistics. Series: Statistics for Industry and Technology. Num Pages: 572 pages, biography. BIC Classification: PBT; PBWL. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 254 x 178 x 31. Weight in Grams: 1265. . 2001. Hardback. . . . . Books ship from the US and Ireland.

Codice articolo V9780817642143

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Titolo: Asymptotic Methods in Probability and Statistics with Applications
Autore: Balakrishnan, N.; Ibragimov, I. A. V. B.; Nevzorov, V. B.
Editore: Birkhauser Boston
Anno di pubblicazione: 2001
Condizione: New
Rilegatura: Rilegato
Lingua: inglese
ISBN 10: 0817642145
ISBN 13: 9780817642143

Contenuti

Preface Contributors Part I: Probability Distributions Positive Linnik and Discrete Linnik Distributions On Finite--Dimensional Archimedean Copulas Part II: Charazterizations of Distributions Characterization and Stability Problems for Finite Quadratic Forms A Characterization of Gaussian Distributions by Signs and Even Cumulants On a Class of Pseudo-Isotropic Distributions Part III: Probabilities and Measures in High-Dimensional Structures Time Reversal of Diffusion Processes in Hilbert Spaces and Manifolds Localization of Marjorizing Measures Multidimensional Hungarian Construction for Vectors with Almost Gaussian Smooth Distributions On the Existence of Weak Solutions for Stochastic Differential Equations With Driving L2-Valued Measures Tightness of Stochastic Families Arising From Randomization Procedures Long-Time Behavior of Multi-Particle Markovian Models Applications of Infinite-Dimensional Gaussian Integrals On Maximum of Gaussian Non-Centered Fields Indexed on Smooth Manifolds Typical Distributions: Infinite-Dimensional Approaches Part IV: Weak and Strong Limit Theorems A Local Limit Theorem for Stationary Processes in the Domain of Attraction of a Normal Distribution On the Maximal Excursion Over Increasing Runs Almost Sure Behaviour of Partial Maxima Sequences of Some m-Dependent Stationary Sequences On a Strong Limit Theorem for Sums of Independent Random Variables Part V: Large Deviation Probabilities Development of Linnik's Work in His Investigation of the Probabilities of Large Deviation Lower Bounds on Large Deviation Probabilities for Sums of Independent Random Variables Part VI: Empirical Processes, Order Statistics, and Records Characterization of Geometric Disribution Through Weak Records Asymptotic Distributions of Statistics Based on Order Statistics and Record Values and Invariant Confidence Intervals Record Values in Archimedean Copula Processes Functional CLT and LIL for Induced Order Statistics Notes on the KMT Brownian Bridge Approximation to the Uniform Empirical Process Inter-Record Times in Poisson paced Fa Models Part VII: Estimation of Parameters and Hypotheses Testing Goodness-of Fit Tests for the Generalized Additive Risk Models The Combination of the Sign and Wilcoxon Tests for Symmetry and Their Pitman Efficiency Exponential Approximation of Statistical Experiments The Asymptotic Distribution of a Sequential Estimator for the Paramater in an AR(1) Model with Stable Errors Estimation Based on the Empirical Characteristic Function Asymptotic Behavior of Approximate Entropy Part VIII: Random Walks Threshold Phenomena in Random Walks Identifying a Finite Graph by Its Random Walk Part IX: Miscellanea The Comparison of the Edgeworth and Bergström Expansions Recent Progress in Probabilistic Number Theory On Mean Value of Profit for Option Holder: Cases of a Non-Classical and the Classical Market Models On the Probability Models to Control the Investor Portfolio Index

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Conor Kenny

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Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui tu o una terza parte, diversa dal vettore e da te indicata, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene o dell'ultimo lotto o pezzo.

Per esercitare il diritto di recesso, compila e invia elettronicamente una dichiarazione esplicita sul nostro sito Web, alla voce “I miei acquisti” nella sezione “Mio account”. Ti comunicheremo senza indugio una conferma di ricezione di tale recesso su un supporto durevole (ad es. via e-mail).

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Effetti del recesso

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Eseguiremo il rimborso senza indebito ritardo e non oltre 14 giorni dal giorno in cui saremo informati della tua decisione di recedere dal presente contratto.

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