The BlackScholes Model (Paperback)

Lingua: inglese

Editore: Cambridge University Press, Cambridge, 2012

0521173000 / 9780521173001

Serie: Libro 4 di 8 - Mastering Mathematical Finance

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Paperback. The BlackScholes option pricing model is the first and by far the best-known continuous-time mathematical model used in mathematical finance. Here, it provides a sufficiently complex, yet tractable, testbed for exploring the basic methodology of option pricing. The discussion of extended markets, the careful attention paid to the requirements for admissible trading strategies, the development of pricing formulae for many widely traded instruments and the additional complications offered by multi-stock models will appeal to a wide class of instructors. Students, practitioners and researchers alike will benefit from the book's rigorous, but unfussy, approach to technical issues. It highlights potential pitfalls, gives clear motivation for results and techniques and includes carefully chosen examples and exercises, all of which make it suitable for self-study. The authors focus on the key mathematical model used by finance practitioners, the BlackScholes model, to explore the basic methodology of option pricing with a variety of derivative securities. Students, practitioners and researchers will benefit from the rigorous, but unfussy, approach to technical issues. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

Codice articolo 9780521173001

Titolo
The BlackScholes Model (Paperback)
Autore
Ekkehard Kopp
Editore
Cambridge University Press, Cambridge
Anno di pubblicazione
2012
Condizione
new
Rilegatura
Paperback
Lingua
inglese
ISBN 10
0521173000
ISBN 13
9780521173001
Serie
Libro 4 di 8: Mastering Mathematical Finance

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