This book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time.

Recensione

Second Edition

I. Karatzas and S.E. Shreve

Brownian Motion and Stochastic Calculus

"A valuable book for every graduate student studying stochastic process, and for those who are interested in pure and applied probability. The authors have done a good job."―MATHEMATICAL REVIEWS

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