Commodity Derivatives Pricing (Paperback)
Lingua: inglese
Editore: Nobletrex Press, 2026
- Brossura
- Nuovo
Da: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, U.S.A.Grand Eagle Retail
Venditore AbeBooks dal 12 ottobre 2005
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Paperback. Commodity option markets demand models that respect the realities of storage, seasonality, mean reversion, and abrupt supply shocks-features that make standard equity-style intuition unreliable. This book is written for quantitative analysts, traders, structurers, and risk managers who need a practical yet rigorous framework for pricing and managing options across energy, metals, and agricultural markets.Beginning with market foundations and contract conventions, the book develops the full chain from no-arbitrage pricing and forward-curve modeling to Black-76, Bachelier, implied volatility smiles, and commodity-specific Greeks. It then advances into local volatility, stochastic volatility, SABR, Heston-style models, and jump-enhanced approaches, with detailed treatment of calibration, arbitrage-free surface construction, and hedging. The reader also learns to implement numerical methods for production use and to price spread options such as calendar, crack, and spark structures under smile-consistent dynamics.What distinguishes this guide is its commodity-first perspective. Rather than forcing generic option theory onto commodity markets, it builds models around the actual underlyings, term structures, and risks practitioners face. Basic knowledge of derivatives and stochastic calculus is helpful, but the exposition connects theory, calibration, and system design in one coherent workflow. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…
Codice articolo 9798896654537
- Titolo
- Commodity Derivatives Pricing (Paperback)
- Autore
- Roland H. Blackthorn
- Editore
- Nobletrex Press
- Anno di pubblicazione
- 2026
- Condizione
- new
- Rilegatura
- Paperback
- Lingua
- inglese
- ISBN 13
- 9798896654537
Commodity option markets demand models that respect the realities of storage, seasonality, mean reversion, and abrupt supply shocks—features that make standard equity-style intuition unreliable. This book is written for quantitative analysts, traders, structurers, and risk managers who need a practical yet rigorous framework for pricing and managing options across energy, metals, and agricultural markets.
Beginning with market foundations and contract conventions, the book develops the full chain from no-arbitrage pricing and forward-curve modeling to Black-76, Bachelier, implied volatility smiles, and commodity-specific Greeks. It then advances into local volatility, stochastic volatility, SABR, Heston-style models, and jump-enhanced approaches, with detailed treatment of calibration, arbitrage-free surface construction, and hedging. The reader also learns to implement numerical methods for production use and to price spread options such as calendar, crack, and spark structures under smile-consistent dynamics.
What distinguishes this guide is its commodity-first perspective. Rather than forcing generic option theory onto commodity markets, it builds models around the actual underlyings, term structures, and risks practitioners face. Basic knowledge of derivatives and stochastic calculus is helpful, but the exposition connects theory, calibration, and system design in one coherent workflow.
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