Consistent Nelson and Siegel Yield Curve Models : Derivation and Applications
Lingua: inglese
Editore: VDM Verlag Dr. Müller, 2009
- Brossura
- Nuovo
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - A popular class of yield curve models is based on the Nelson and Siegel (1987) (hereafterNS) approach of fitting yield curve data with simple functions of maturity. However, NS models are not theoretically consistent and they also lack an economic foundation, which limits their wider application in finance and economics.This thesis derives an intertemporally-consistent and arbitrage-free version of the NS model, and provides an explicit macroeconomic foundation for that augmented NS (ANS) model. To illustrate the general applicability of the ANS model, it is then applied to four distinct topics spanning finance and economics, each of which are active areas ofresearch in their own right: i.e (1) forecasting the yield curve; (2) investigating relationshipsbetween the yield curve and the macroeconomy; (3) fixed interest portfoliomanagement; and (4) investigating the uncovered interest parity hypothesis (UIPH).
Codice articolo 9783639155440
- Titolo
- Consistent Nelson and Siegel Yield Curve Models : Derivation and Applications
- Autore
- Leo Krippner
- Editore
- VDM Verlag Dr. Müller
- Anno di pubblicazione
- 2009
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 3639155440
- ISBN 13
- 9783639155440
- Peso dell'articolo
- 240 grammi
- Dimensioni
- 220x150x9 mm
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