Copula Methods and Extreme Value Theory (Paperback)
Lingua: inglese
Editore: Independently Published, 2026
- Brossura
- Nuovo
Da: CitiRetail, Stevenage, Regno UnitoCitiRetail
Venditore AbeBooks dal 29 giugno 2022
Condizione: Nuovo
EUR 40,83
Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloDescrizione dell’articolo da parte del venditore
Paperback. Reactive PublishingA rigorous, applied guide to modeling tail dependence and systemic fragility in multi-asset portfolios using advanced copula functions and Extreme Value Theory (EVT).Standard financial risk models frequently fail during market panics because they rely on linear correlation and normal distribution assumptions, underestimating the frequency and impact of simultaneous asset crashes. Copula Methods & Extreme Value Theory for Systemic Risk bridges the gap between complex probability theory and practical portfolio stress testing, providing quantitative analysts, risk managers, and portfolio engineers with the mathematical frameworks required to capture non-linear joint dependencies.What You Will Learn: Copula Construction & Selection: Master Archimedean, Elliptical, and Vine copulas to model non-Gaussian joint distributions across diverse asset classes.Extreme Value Theory (EVT): Apply Generalized Extreme Value (GEV) and Generalized Pareto Distributions (GPD) to accurately parameterize heavy-tailed asset returns.Tail Dependence Dynamics: Quantify upper and lower tail coefficients to evaluate structural contagion and joint default probabilities during liquidity shocks.Advanced Stress Testing Protocols: Design non-linear scenario analyses and historical simulation frameworks for multi-asset portfolios.Practical Implementation: Translate mathematical formulations into robust, actionable risk metrics, including Copula-based Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES).Designed for financial engineers, risk modeling teams, and graduate students in quantitative finance, this text delivers the analytical tools necessary to measure, stress test, and mitigate systemic exposure in modern financial markets. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…
Codice articolo 9798189307676
- Titolo
- Copula Methods and Extreme Value Theory (Paperback)
- Autore
- Alice Schwartz
- Editore
- Independently Published
- Anno di pubblicazione
- 2026
- Condizione
- new
- Rilegatura
- Paperback
- Lingua
- inglese
- ISBN 13
- 9798189307676
A rigorous, applied guide to modeling tail dependence and systemic fragility in multi-asset portfolios using advanced copula functions and Extreme Value Theory (EVT).
Standard financial risk models frequently fail during market panics because they rely on linear correlation and normal distribution assumptions, underestimating the frequency and impact of simultaneous asset crashes. Copula Methods & Extreme Value Theory for Systemic Risk bridges the gap between complex probability theory and practical portfolio stress testing, providing quantitative analysts, risk managers, and portfolio engineers with the mathematical frameworks required to capture non-linear joint dependencies.
What You Will Learn:
-
Copula Construction & Selection: Master Archimedean, Elliptical, and Vine copulas to model non-Gaussian joint distributions across diverse asset classes.
-
Extreme Value Theory (EVT): Apply Generalized Extreme Value (GEV) and Generalized Pareto Distributions (GPD) to accurately parameterize heavy-tailed asset returns.
-
Tail Dependence Dynamics: Quantify upper and lower tail coefficients to evaluate structural contagion and joint default probabilities during liquidity shocks.
-
Advanced Stress Testing Protocols: Design non-linear scenario analyses and historical simulation frameworks for multi-asset portfolios.
-
Practical Implementation: Translate mathematical formulations into robust, actionable risk metrics, including Copula-based Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES).
Designed for financial engineers, risk modeling teams, and graduate students in quantitative finance, this text delivers the analytical tools necessary to measure, stress test, and mitigate systemic exposure in modern financial markets.
"Riassunto" può appartenere a un’altra edizione di questo titolo.
CitiRetail
Stevenage, Regno Unito
Venditore AbeBooks dal 29 giugno 2022
Tariffe di spedizione da Regno Unito a U.S.A.
| Articolo | Da 7 a 14 giorni lavorativi | Da 7 a 60 giorni lavorativi |
|---|---|---|
| Primo articolo | EUR 43,15 | EUR 43,15 |
Metodi di pagamento
Descrizione dello Store
Online business
Informazioni sull’azienda del venditore
ABC BOOKS LIMITED
10 John Street
London, Regno Unito WC1N 2EB
Condizioni di vendita
Orders can be returned within 30 days of receipt.
Diritto di recesso
Se sei un consumatore puoi recedere dal contratto in conformità con quanto segue. Per Consumatore si intende qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
Informazioni sul diritto di recesso
Diritto legale di recesso
Hai il diritto di recedere dal presente contratto entro 14 giorni senza fornire alcuna motivazione.
Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui tu o una terza parte, diversa dal vettore e da te indicata, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene o dell'ultimo lotto o pezzo.
Per esercitare il diritto di recesso, compila e invia elettronicamente una dichiarazione esplicita sul nostro sito Web, alla voce “I miei acquisti” nella sezione “Mio account”. Ti comunicheremo senza indugio una conferma di ricezione di tale recesso su un supporto durevole (ad es. via e-mail).
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente inviare la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso stesso.
Effetti del recesso
In caso di recesso dal presente contratto, ti rimborseremo tutti i pagamenti ricevuti, compresi i costi di spedizione (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla tua eventuale scelta di un tipo di spedizione diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto).
Potremo effettuare una detrazione dal rimborso per la perdita di valore dei beni forniti, qualora tale perdita sia il risultato di una manipolazione non necessaria da parte tua.
Eseguiremo il rimborso senza indebito ritardo e non oltre 14 giorni dal giorno in cui saremo informati della tua decisione di recedere dal presente contratto.
Il rimborso sarà effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da te usato per la transazione iniziale, salvo che tu non abbia espressamente concordato altrimenti; in ogni caso, non dovrai sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.
Possiamo trattenere il rimborso finché non avremo ricevuto i beni oppure finché non avrai fornito la prova di averli rispediti, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.
Dovrai rispedire i beni o consegnarli a CitiRetail, Stevenage, United Kingdom, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui ci hai comunicato la tua volontà di recedere dal presente contratto. Il termine è rispettato se rispedisci i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni. I costi diretti della restituzione dei beni saranno a tuo carico. Sei responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni stessi.
Eccezioni al diritto di recesso
Il diritto di recesso non si applica a:
- La fornitura di giornali, periodici o riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento; e
- La fornitura di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale (ad es. su un CD o DVD), se al momento dell'invio dell'ordine hai accettato l'inizio dell'esecuzione e hai riconosciuto che non avresti potuto recedere una volta iniziata l'esecuzione.
Condizioni di spedizione
Please note that titles are dispatched from our US, Canadian or Australian warehouses. Delivery times specified in shipping terms. Orders ship within 2 business days. Delivery to your door then takes 7-14 days.