Credit Risk Measurement: New Approaches to Value-at-Risk and Other Paradigms
Lingua: inglese
Editore: Wiley, 1999
- Rilegato
- Nuovo
Da: GoldBooks, Denver, CO, U.S.A.GoldBooks
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- Titolo
- Credit Risk Measurement: New Approaches to Value-at-Risk and Other Paradigms
- Autore
- Saunders, Anthony
- Editore
- Wiley
- Anno di pubblicazione
- 1999
- Condizione
- new
- Rilegatura
- Hardcover
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 0471350842
- ISBN 13
- 9780471350842
In Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, Anthony Saunders invites a wider audience into the debate. Simplifying many of the technical details and analytics surrounding internal models, he concentrates on their underlying economics and economic intuition. Professor Saunders examines the approaches of these new models to the evaluation of individual borrower credit risk, portfolio credit risk, and derivative contracts. The alternative models explored include:
* Loans as options and the KMV model
* The VAR approach: J. P. Morgan's CreditMetrics and other models
* The macro simulation approach: the McKinsey and other models
* The risk-neutral valuation approach: KPMG's Loan Analysis System (LAS) and other models
* The insurance approach: mortality models and CSFP credit risk plus model
* Back testing and stress testing credit risk models
* RAROC models
With its comprehensive coverage, summary, and comparison of new internal model approaches along with clear explanations of often complex material, Credit Risk Measurement is an indispensable resource for bankers, academics and students, economists, and regulators.
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