Credit Risk Modeling using Excel and VBA
Lingua: inglese
Editore: Wiley, 2011
- Rilegato
- Usato
Da: World of Books Inc, Montgomery, IL, U.S.A.World of Books Inc
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It is common to blame the inadequacy of credit risk models for the fact that the financial crisis has caught many market participants by surprise. On closer inspection, though, it often appears that market participants failed to understand or to use the models correctly.
Codice articolo CIN0470660929VG
- Titolo
- Credit Risk Modeling using Excel and VBA
- Autore
- Gunter Leffler
- Editore
- Wiley
- Anno di pubblicazione
- 2011
- Condizione
- Very Good
- Rilegatura
- Hardback
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 0470660929
- ISBN 13
- 9780470660928
- Edizione
- seconda edizione
This book provides practitioners and students with an intuitive, hands-on introduction to modern credit risk modelling. Every chapter starts with an explanation of the methodology and then the authors take the reader step by step through the implementation of the methods in Excel and VBA. They focus specifically on risk management issues and cover default probability estimation (scoring, structural models, and transition matrices), correlation and portfolio analysis, validation, as well as credit default swaps and structured finance.
The book has an accompanying website, http://loeffler-posch.com/, which has been specially updated for this Second Edition and contains slides and exercises for lecturers.
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Informazioni sull’autore
About the authors
GUNTER LÖFFLER is Professor of Finance at the University of Ulm in Germany. His current research interests are on credit risk and empirical finance. Previously, Gunter was Assistant Professor at Goethe University Frankfurt, and served as an internal consultant in the asset management division of Commerzbank. His Ph.D. in finance is from the University of Mannheim. Gunter has studied at Heidelberg and Cambridge Universities.
PETER N. POSCH is Assistant Professor of Finance at the University of Ulm in Germany. Previously, Peter was co-head of credit treasury at a large bank, where he also traded credit derivatives and other fixed income products for the bank's proprietary books. His Ph.D. in finance on the dynamics of credit risk is from the University of Ulm. Peter has studied economics, philosophy and law at the University of Bonn.
About the authors
GUNTER LÖFFLER is Professor of Finance at the University of Ulm in Germany. His current research interests are on credit risk and empirical finance. Previously, Gunter was Assistant Professor at Goethe University Frankfurt, and served as an internal consultant in the asset management division of Commerzbank. His Ph.D. in finance is from the University of Mannheim. Gunter has studied at Heidelberg and Cambridge Universities.
PETER N. POSCH is Assistant Professor of Finance at the University of Ulm in Germany. Previously, Peter was co-head of credit treasury at a large bank, where he also traded credit derivatives and other fixed income products for the bank's proprietary books. His Ph.D. in finance on the dynamics of credit risk is from the University of Ulm. Peter has studied economics, philosophy and law at the University of Bonn.
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