Dealing with Endogeneity in Regression Models with Dynamic Coefficients (Foundations and Trends (R) in Econometrics): 6 (Foundations and Trends® in Econometrics) [Paperback] Kim, Chang-Jin
Lingua: inglese
Editore: Now Publishers, 2010
- Brossura
- Usato
Da: Hay-on-Wye Booksellers, Hay-on-Wye, HEREF, Regno UnitoHay-on-Wye Booksellers
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- Titolo
- Dealing with Endogeneity in Regression Models with Dynamic Coefficients (Foundations and Trends (R) in Econometrics): 6 (Foundations and Trends® in Econometrics) [Paperback] Kim, Chang-Jin
- Autore
- Kim, Chang-Jin
- Editore
- Now Publishers
- Anno di pubblicazione
- 2010
- Condizione
- Very Good
- Rilegatura
- Brossura
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 1601983123
- ISBN 13
- 9781601983121
The control function approach, which is an econometric method used to correct for biases that arise as a consequence of selection or endogeneity, will be the main tool in dealing with the problem of endogeneity throughout the book. While the approach has been extensively applied to the sample selection models and disequilibrium models in the micro-econometrics literature, its application in the time-series econometrics literature is relatively new. The basic idea behind the control function is to model the dependence of the disturbance term on the endogenous variables in a way that allows us to construct a function such that, conditional on the function, the endogeneity problem in the regression equation of interest disappears.
The book is organized as follows:
- Section 2 reviews the basic issues associated with the control function approach, which is the main tool for dealing with endogeneity in this article. The authors investigate these issues within the framework of constant regression coefficients.
- Section 3 considers estimation of Markov-switching models with endogenous regressors.
- Section 4 deals with estimation of a Markov-switching model, where regressors are exogenous or predetermined and the Markov-switching coefficients are correlated with regression disturbances.
- Section 5 discusses the issues of endogeneity within the time-varying parameter models.
- Section 6 provides concluding remarks.
-
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