This book contains new aspects of model diagnostics in time series analysis, including variable selection problems and higher-order asymptotics of tests. This is the first book to cover systematic approaches and widely applicable results for nonstandard models including infinite variance processes. The book begins by introducing a unified view of a portmanteau-type test based on a likelihood ratio test, useful to test general parametric hypotheses inherent in statistical models. The conditions for the limit distribution of portmanteau-type tests to be asymptotically pivotal are given under general settings, and very clear implications for the relationships between the parameter of interest and the nuisance parameter are elucidated in terms of Fisher-information matrices. A robust testing procedure against heavy-tailed time series models is also constructed in the context of variable selection problems. The setting is very reasonable in the context of financial data analysis and econometrics, and the result is applicable to causality tests of heavy-tailed time series models. In the last two sections, Bartlett-type adjustments for a class of test statistics are discussed when the parameter of interest is on the boundary of the parameter space. A nonlinear adjustment procedure is proposed for a broad range of test statistics including the likelihood ratio, Wald and score statistics.

Informazioni sull?autore

Fumiya Akashi is an Assistant Professor in the Faculty of Economics at the University of Tokyo. His research interests include time series analysis, robust inference for infinite variance processes and empirical likelihood method for time series models.

Masanobu Taniguchi is a Professor in the Research Institute for Science and Engineering at Waseda University. His research interests include time series analysis, mathematical statistics, multivariate analysis, information geometry, signal processing, econometric theory and financial engineering. His main contributions in time series analysis are collected in his book “Asymptotic Theory of Statistical Inference for Time Series” (New York: Springer-Verlag, 2000). He received the Ogawa Prize (Japan) in 1989, the Econometric Theory Award (USA) in 2000, the Japan Statistical Society Prize in 2004, and Analysis Award in 2013 (Mathematical Society of Japan). He is a Fellow of the Institute of Mathematical Statistics (USA, 1987–).

Anna Clara Monti is a Professor in the Department of Law, Economics, Management and Quantitative Methods at University of Sannio. Her research interests concern Statistical Inference, Robustness, Ordinal Response Models and Time Series.

Tomoyuki Amano is an Associate Professor in Division of General Education at The University of Electro-Communications. He received the doctorate degrees in science from Waseda University, Japan and is now an associate professor in the Division of General Education at University of Electro-Communications, Japan. He is interested in research on financial time series and estimating function estimator for time series.

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Diritto di recesso

Se sei un consumatore, puoi esercitare il tuo diritto di recesso seguendo le istruzioni riportate di seguito. Per "consumatore" si intende qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attivit� commerciale, industriale, artigianale o professionale.

Informazioni relative al diritto di recesso

Diritto di recesso

Hai il diritto di recedere dal presente contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.

Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui

tu acquisisci, o un terzo designato diverso dal vettore e da te acquisisce, il possesso fisico dell'ultimo bene o l'ultimo lotto o pezzo.

Per esercitare il diritto di recesso, sei tenuto a informare Chiron Media, 2 Lester Way, OX10 1DW, Wallingford, United Kingdom, 44 8008085306, della tua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine puoi utilizzare il modulo tipo di recesso, ma non e' obbligatorio. Puoi anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web, dalla sezione "Ordini" nel "Mio Account". Nel caso scegliessi questa opzione, ti trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento su un supporto durevole (ad esempio per posta elettronica).

Per rispettare il termine di recesso, � sufficiente inviare la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

Effetti del recesso

Se recedi dal presente contratto, ti saranno rimborsati tutti i pagamenti che hai effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla tua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto). Potremo trattenere dal rimborso le somme derivanti da una diminuzione del valore del prodotto risultante da una tua non necessaria manipolazione.

I rimborsi verranno effettuati senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo stati informati della tua decisione di recedere dal presente contratto.

Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da te usato per la transazione iniziale, salvo che tu non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrai sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso. Il rimborso pu� essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte tua di aver rispedito i beni, se precedente.

Ti preghiamo di rispedire i beni o di consegnarli a Chiron Media, PO Box 318, OX10 1DW, Wallingford, United Kingdom, 44 8008085306, senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui hai comunicato il tuo recesso dal presente contratto. Il termine � rispettato se rispedisci i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni. I costi diretti della restituzione dei beni saranno a tuo carico. Sei responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni.

Eccezioni al diritto di recesso

Il diritto di recesso non si applica in caso di:

fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
fornitura di contenuto digitale (inclusi applicazioni, software, ebook, MP3, ecc.) mediante un supporto non materiale (per esempio un CD o un DVD) se al momento dell'inoltro dell'ordine hai espressamente consentito all'inizio dell'esecuzione accettando la perdita del diritto di recesso in conseguenza dell'inizio di esecuzione.

Modulo di recesso tipo

(Compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto)

Destinatario: (Chiron Media, 2 Lester Way, OX10 1DW, Wallingford, United Kingdom, 44 8008085306)

Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (*)

Ordinato il (*) /ricevuto il (*)

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