Discrete Stochastic Processes and Optimal Filtering

Lingua: inglese

Editore: ISTE Ltd and John Wiley and Sons Inc, GB, 2007

1905209746 / 9781905209743

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Optimal filtering applied to stationary and non-stationary signals provides the most efficient means of dealing with problems arising from the extraction of noise signals. Moreover, it is a fundamental feature in a range of applications, such as in navigation in aerospace and aeronautics, filter processing in the telecommunications industry, etc. This book provides a comprehensive overview of this area, discussing random and Gaussian vectors, outlining the results necessary for the creation of Wiener and adaptive filters used for stationary signals, as well as examining Kalman filters which are used in relation to non-stationary signals. Exercises with solutions feature in each chapter to demonstrate the practical application of these ideas using Matlab.

Codice articolo LU-9781905209743

Titolo
Discrete Stochastic Processes and Optimal Filtering
Autore
Jean-Claude Bertein, Roger Ceschi
Editore
ISTE Ltd and John Wiley and Sons Inc, GB
Anno di pubblicazione
2007
Condizione
New
Rilegatura
Hardback
Lingua
inglese
ISBN 10
1905209746
ISBN 13
9781905209743
Peso dell'articolo
585 grammi

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