Discretization of Processes (Stochastic Modelling and Applied Probability (67), Band 67)
Lingua: inglese
Editore: Springer Berlin Heidelberg, 2011
Serie: Libro 24 di 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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- Usato
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Gebraucht - Sehr gut SG - leichte Beschädigungen oder Verschmutzungen, ungelesenes Mängelexemplar, gestempelt - In applications, and especially in mathematical finance, random time-dependent events are often modeled as stochastic processes. Assumptions are made about the structure of such processes, and serious researchers will want to justify those assumptions through the use of data. As statisticians are wont to say, 'In God we trust; all others must bring data.' This book establishes the theory of how to go about estimating not just scalar parameters about a proposed model, but also the underlying structure of the model itself. Classic statistical tools are used: the law of large numbers, and the central limit theorem. Researchers have recently developed creative and original methods to use these tools in sophisticated (but highly technical) ways to reveal new details about the underlying structure. For the first time in book form, the authors present these latest techniques, based on research from the last 10 years. They include new findings. This book will be of special interest to researchers, combining the theory of mathematical finance with its investigation using market data, and it will also prove to be useful in a broad range of applications, such as to mathematical biology, chemical engineering, and physics.…
Codice articolo INF1000547367
- Titolo
- Discretization of Processes (Stochastic Modelling and Applied Probability (67), Band 67)
- Autore
- Jean Jacod, Philip Protter
- Editore
- Springer Berlin Heidelberg
- Anno di pubblicazione
- 2011
- Condizione
- Sehr gut
- Rilegatura
- Gebundene Ausgabe
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 3642241263
- ISBN 13
- 9783642241260
- Peso dell'articolo
- 1074 grammi
- Dimensioni
- 241x160x38 mm
- Serie
- Libro 24 di 30: Stochastic Modelling and Applied Probability
In applications, and especially in mathematical finance, random time-dependent events are often modeled as stochastic processes. Assumptions are made about the structure of such processes, and serious researchers will want to justify those assumptions through the use of data. As statisticians are wont to say, “In God we trust; all others must bring data.”
This book establishes the theory of how to go about estimating not just scalar parameters about a proposed model, but also the underlying structure of the model itself. Classic statistical tools are used: the law of large numbers, and the central limit theorem. Researchers have recently developed creative and original methods to use these tools in sophisticated (but highly technical) ways to reveal new details about the underlying structure. For the first time in book form, the authors present these latest techniques, based on research from the last 10 years. They include new findings.
This book will be of special interest to researchers, combining the theory of mathematical finance with its investigation using market data, and it will also prove to be useful in a broad range of applications, such as to mathematical biology, chemical engineering, and physics.
"Riassunto" può appartenere a un’altra edizione di questo titolo.
Dalla quarta di copertina
In applications, and especially in mathematical finance, random time-dependent events are often modeled as stochastic processes. Assumptions are made about the structure of such processes, and serious researchers will want to justify those assumptions through the use of data. As statisticians are wont to say, “In God we trust; all others must bring data.”
This book establishes the theory of how to go about estimating not just scalar parameters about a proposed model, but also the underlying structure of the model itself. Classic statistical tools are used: the law of large numbers, and the central limit theorem. Researchers have recently developed creative and original methods to use these tools in sophisticated (but highly technical) ways to reveal new details about the underlying structure. For the first time in book form, the authors present these latest techniques, based on research from the last 10 years. They include new findings.
This book will be of special interest to researchers, combining the theory of mathematical finance with its investigation using market data, and it will also prove to be useful in a broad range of applications, such as to mathematical biology, chemical engineering, and physics.
"Descrizione articolo" può appartenere a un’altra edizione di questo titolo.
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