Dynamic Factor Models

Lingua: inglese

Editore: Emerald Publishing Limited, GB, 2016

1785603531 / 9781785603532

Serie: Libro 7 di 16 - Advances in Econometrics

Da: Rarewaves USA United, HEBRON, KY, U.S.A.Rarewaves USA United

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Dynamic factor models (DFM) constitute an active and growing area of research, both in econometrics, in macroeconomics, and in finance. Many applications lie at the center of policy questions raised by the recent financial crises, such as the connections between yields on government debt, credit risk, inflation, and economic growth. This volume collects a key selection of up-to-date contributions that cover a wide range of issues in the context of dynamic factor modeling, such as specification, estimation, and application of DFMs. Examples include further developments in DFM for mixed-frequency data settings, extensions to time-varying parameters and structural breaks, for multi-level factors associated with subsets of variables, in factor augmented error correction models, and in many other related aspects. A number of contributions propose new estimation procedures for DFM, such as spectral expectation-maximization algorithms and Bayesian approaches. Numerous applications are discussed, including the dating of business cycles, implied volatility surfaces, professional forecaster survey data, and many more.

Codice articolo LU-9781785603532

Titolo
Dynamic Factor Models
Autore
Siem Jan Koopman
Editore
Emerald Publishing Limited, GB
Anno di pubblicazione
2016
Condizione
New
Rilegatura
Hardback
Lingua
inglese
ISBN 10
1785603531
ISBN 13
9781785603532
Peso dell'articolo
666 grammi
Serie
Libro 7 di 16: Advances in Econometrics

Rarewaves USA United

HEBRON, KY, U.S.A.

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