The Econometric Modelling of Financial Time Series

Lingua: inglese

Editore: Cambridge University Press, GB, 2008

052171009X / 9780521710091

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Terence Mills' best-selling graduate textbook provides detailed coverage of research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. In its previous editions it has become required reading for many graduate courses on the econometrics of financial modelling. This third edition, co-authored with Raphael Markellos, contains a wealth of material reflecting the developments of the last decade. Particular attention is paid to the wide range of nonlinear models that are used to analyse financial data observed at high frequencies and to the long memory characteristics found in financial time series. The central material on unit root processes and the modelling of trends and structural breaks has been substantially expanded into a chapter of its own. There is also an extended discussion of the treatment of volatility, accompanied by a new chapter on nonlinearity and its testing.

Codice articolo LU-9780521710091

Titolo
The Econometric Modelling of Financial Time Series
Autore
Terence C. Mills, Raphael N. Markellos
Editore
Cambridge University Press, GB
Anno di pubblicazione
2008
Condizione
New
Rilegatura
Paperback
Lingua
inglese
ISBN 10
052171009X
ISBN 13
9780521710091
Edizione
terza edizione
Peso dell'articolo
750 grammi
Dimensioni
16.99 x 2.72 x 24.41 cm

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