Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives
Pelsser, Antoon
ISBN 10: 1852333049 ISBN 13: 9781852333041
Editore: Springer, 2000
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Riassunto:
Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives provides an overview of the models that can be used for valuing and managing interest rate derivatives.
Contenuti: 1. Introduction.- 2. Arbitrage, Martingales and Numerical Methods.- 3. Spot and Forward Rate Models.- 4. Fundamental Solutions and the Forward-Risk-Adjusted Measure.- 5. The Hull-White Model.- 6. The Squared Gaussian Model.- 7. An Empirical Comparison of One-Factor Models.- 8. LIBOR and Swap Market Models.- 9. Markov-Functional Models.- 10. An Empirical Comparison of Market Models.- 11. Convexity Correction.- 12. Extensions and Further Developments.- References.
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Dati bibliografici
Titolo: Efficient Methods for Valuing Interest Rate ...
Casa editrice: Springer
Data di pubblicazione: 2000
Legatura: Rilegato
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