Empirical Risk Modeling of Financial Time Series using Value at Risk

Lingua: inglese

Editore: LAP LAMBERT Academic Publishing Mai 2015, 2015

3659706752 / 9783659706752

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -The aim of this book is to highlight and illustrate selected quantitative techniques for estimating financial risk. The first module in risk assessment is concerned with the risk measure used, whereas the second module is based on the risk estimation technique. The process of risk assessment involves the Value at Risk, popularly known as VaR with some corresponding risk estimators; Expected Shortfall (ES), the Extreme Value Theory (EVT) and the Generalized Pareto Distribution (GPD). The quality of the risk estimation approach with its corresponding techniques studied shall be tested for with real data. Numerical results and programming code shall be provided for the comparative estimators by the R statistical software.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 52 pp. Englisch.

Codice articolo 9783659706752

Titolo
Empirical Risk Modeling of Financial Time Series using Value at Risk
Autore
Kofi Nyamekye
Editore
LAP LAMBERT Academic Publishing Mai 2015
Anno di pubblicazione
2015
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
3659706752
ISBN 13
9783659706752
Peso dell'articolo
96 grammi
Dimensioni
220x150x4 mm

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Emtmannsberg, BAYE, Germania

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