A Factor Model Approach to Derivative Pricing

Lingua: inglese

Editore: Chapman And Hall/CRC Dez 2016, 2016

1498763324 / 9781498763325

Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, GermaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Written in a highly accessible style, A Factor Model Approach to Derivative Pricing lays a clear and structured foundation for the pricing of derivative securities based upon simple factor model related absence of arbitrage ideas. This unique and unifying approach provides for a broad treatment of topics and models, including equity, interest-rate, and credit derivatives, as well as hedging and tree-based computational methods, but without reliance on the heavy prerequisites that often accompany such topics. Whether being used as text for an intermediate level course in derivatives, or by researchers and practitioners who are seeking a better understanding of the fundamental ideas that underlie derivative pricing, readers will appreciate the book's ability to unify many disparate topics and models under a single conceptual theme. 296 pp. Englisch.

Codice articolo 9781498763325

Titolo
A Factor Model Approach to Derivative Pricing
Autore
James A. Primbs
Editore
Chapman And Hall/CRC Dez 2016
Anno di pubblicazione
2016
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
1498763324
ISBN 13
9781498763325
Peso dell'articolo
561 grammi
Dimensioni
254x178x16 mm

BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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