Final Basel III Modelling

Lingua: inglese

Editore: Springer International Publishing Feb 2019, 2019

303009958X / 9783030099589

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book provides a concise and practical guidance on the implementation analysis of the new revised standards of the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) on the supervision of the international banking system. Based on publicly available data on default rates and realised loss-given-default rates, it provides an analysis of credit and market risk, assessing the extent to which the new framework on risk-based and leverage ratio requirements affects the modelling of banking risks. Moreover, it provides a detailed analysis of the Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), which changes the philosophy for the risk valuation and capital requirements of the market risk, and of the latest developments on the credit valuation adjustments (CVA) framework. It also examines the impact of the final calibration of operational risk parameters on the level of capital requirements.It provides an overview of the modelling properties that govern the application of the internal models for credit and market risk, and provides evidence on the overall impact on banks' cost of funding due to the implementation of Basel reforms as shaped in December 2017. Finally, the book provides practical examples and hands-on applications for assessing the new BCBS framework. 352 pp. Englisch.…

Codice articolo 9783030099589

Titolo
Final Basel III Modelling
Autore
Lampros Kalyvas
Editore
Springer International Publishing Feb 2019
Anno di pubblicazione
2019
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
303009958X
ISBN 13
9783030099589
Peso dell'articolo
534 grammi
Dimensioni
235x155x20 mm

BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

Bergisch Gladbach, Germania

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