This book proposes new methods to build optimal portfolios and to analyze market liquidity and volatility under market microstructure effects, as well as new financial risk measures using parametric and non-parametric techniques. In particular, it investigates the market microstructure of foreign exchange and futures markets.

Informazioni sull?autore:

DAVID E. ALLEN Professor of Finance at Edith Cowan University, Perth, Western Australia ROBERT D. BROOKS Professor in the Department of Econometrics and Business Statistics at Monash University, Australia BIDISHA CHAKRABARTY Associate Professor of Finance at the John Cook Business School, Saint Louis University, USA LURION DE MELLO Ph.D student in Economics at Macquarie University in Sydney, Australia DEAN FANTAZZINI Associate Professor in Econometrics and Finance at the Moscow School of Economics, Moscow State University, Russia DON U.A. GALAGEDERA Senior Lecturer in the Department of Econometrics and Business Statistics at Monash University, Australia PHILIPP GRUEBER doctoral research assistant at the European Business School (EBS) International University, Germany YUKO HASHIMOTO Associate Professor of Economics at Toyo University in Tokyo, Japan ULRICH HOMMEL Professor of Finance as well as the Director of the Strategic Finance Institute (SFI) at the European Business School (EBS) International University, Germany JAVED IQBAL Lecturer in the Department of Statistics at Karachi University, Pakistan TAKATOSHI ITO Professor at the Graduate School of Economics, University of Tokyo, Japan MARIA ELVIRA MANCINO Full Professor of Mathematical Finance and Actuarial Sciences at the Faculty of Economics, University of Firenze, Italy MICHAEL MCALEER Fellow of the Academy of the Social Sciences in Australia (FASSA) ROBERT POWELL 20 years banking experience in South Africa, New Zealand and Australia ERICK W. RENGIFO Assistant Professor at the Department of Economics at Fordham University, New York, USA JEROEN V.K. ROMBOUTS Assistant Professor at the Institute of Applied Economics at HEC, Montreal, Canada ANTONIO RUBIA Associate Professor at the University of Alicante, Spain LIDIA SANCHIS-MARCO working at the Department of Quantitative Modelling in the Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM), Spain SIMONA SANFELICI Associate Professor of Mathematical Methods for Economics, Actuarial Sciences and Finance at the Faculty of Economics, University of Parma, Italy ABHAY KUMAR SINGH Research Associate in the School of Accounting, Finance and Economics at Edith Cowan University, Australia KONSTANTIN TYURIN Vice President of Financial Engineering at Investment Technology Group (ITG) MARTIN D. WIETH�CHTER Research Assistant at the European Business School (EBS) International University, Germany HOLGER WOHLENBERG is Managing Director of Deutsche B�rse.

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Alternative Streitbeilegung:
Die Europ�ische Kommission stellt eine Plattform f�r die au�ergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter https://ec.europa.eu/odr.

Informationen zum Zustandekommen des Vertrages

Die technischen Schritte zum Vertragsschluss, der Vertragsschluss selbst und die Korrekturm�glichkeiten erfolgen nach Ma�gabe der Regelungen "Zustandekommen des Vertrages" unserer Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen (Teil I.).

Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

3.1. Vertragssprache ist deutsch .

3.2. Der vollst�ndige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der Bestellung k�nnen die Vertragsdaten �ber die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. Nach Zugang der Bestellung bei uns werden die Bestelldaten, die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzvertr�gen und die Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen nochmals per E-Mail an Sie �bersandt.

Wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung

Die wesentlichen Merkmale der Ware und/oder Dienstleistung finden sich im jeweiligen Angebot.

Preise und Zahlungsmodalit�ten

5.1. Die in den jeweiligen Angeboten angef�hrten Preise sowie die Versandkosten stellen Gesamtpreise dar. Sie beinhalten alle Preisbestandteile einschlie�lich aller anfallenden Steuern.

5.2. Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Sie sind �ber eine entsprechend bezeichnete Schaltfl�che auf unserer Internetpr�senz oder im jeweiligen Angebot aufrufbar, werden im Laufe des Bestellvorganges gesondert ausgewiesen und sind von Ihnen zus�tzlich zu tragen, soweit nicht die versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist.

5.3. Die Ihnen zur Verf�gung stehenden Zahlungsarten sind unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfl�che auf unserer Internetpr�senz oder im jeweiligen Angebot ausgewiesen.

5.4. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders angegeben, sind die Zahlungsanspr�che aus dem geschlossenen Vertrag sofort zur Zahlung f�llig.

Lieferbedingungen

6.1. Die Lieferbedingungen, der Liefertermin sowie gegebenenfalls bestehende Lieferbeschr�nkungen finden sich unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfl�che auf unserer Internetpr�senz oder im jeweiligen Angebot.

Soweit im jeweiligen Angebot oder unter der entsprechend bezeichneten Schaltfl�che keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware innerhalb von 3-5 Tagen nach Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung jedoch erst nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung).

6.2. Soweit Sie Verbraucher sind ist gesetzlich geregelt, dass die Gefahr des zuf�lligen Untergangs und der zuf�lligen Verschlechterung der verkauften Sache w�hrend der Versendung erst mit der �bergabe der Ware an Sie �bergeht, unabh�ngig davon, ob die Versendung versichert oder unversichert erfolgt. Dies gilt nicht, wenn Sie eigenst�ndig ein nicht vom Unternehmer benanntes Transportunternehmen oder eine sonst zur Ausf�hrung der Versendung bestimmte Person beauftragt haben.

Sind Sie Unternehmer, erfolgt die Lieferung und Versendung auf Ihre Gefahr.