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Conoscere e comprendere l'ingegneria finanziaria è più importante che mai per i partecipanti al mercato oggi. A partire da un'introduzione alla matematica finanziaria, vengono prima discussi i prodotti simmetrici di base (obbligazioni a tasso fisso e variabile, contratti a termine e swap). Quindi, utilizzando l'esempio delle stock option, vengono presentati i diversi tipi di opzione, le loro componenti di valutazione e i modelli di prezzo delle opzioni. Questi costituiscono la base per l'analisi di prodotti strutturati con stock option (obbligazioni azionarie, certificati di sconto, obbligazioni indicizzate). Inoltre, vengono discusse le opzioni sui tassi di interesse (opzioni obbligazionarie, cap, pavimenti, collars e swaptions) e vengono analizzati prodotti strutturati (obbligazioni con diritti di risoluzione singoli e multipli, reverse floater, leveraged floater, capted constant maturity swaps). La gamma di prodotti è completata dall'analisi di obbligazioni convertibili e certificati (inclusi certificati di garanzia, bonus e leva). Vengono utilizzati metodi di valutazione basati su formule analitiche e alberi binomiali. Inoltre, la simulazione Monte Carlo è sempre più diffusa soprattutto per i prodotti con profili di pagamento complessi. A poco a poco, il lettore viene introdotto alle varie tecniche di valutazione. Recentemente è stato registrato anche un capitolo sull'etica nell'ingegneria finanziaria. Questo libro è ora disponibile nella settima, edizione rivista e ampliata.