Financial Modeling of the Equity Market from CAPM to Cointegration
Frank J. Fabozzi/ Sergio M. Focardi/ Petter N. Kolm
Lingua: inglese
Editore: John Wiley & Sons Inc, 2006
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- Nuovo
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno UnitoRevaluation Books
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- Titolo
- Financial Modeling of the Equity Market from CAPM to Cointegration
- Autore
- Frank J. Fabozzi/ Sergio M. Focardi/ Petter N. Kolm
- Editore
- John Wiley & Sons Inc
- Anno di pubblicazione
- 2006
- Condizione
- Brand New
- Rilegatura
- Hardcover
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 0471699004
- ISBN 13
- 9780471699002
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Financial Modeling of the Equity Market is the most comprehensive, up-to-date guide to modeling equity portfolios. The book is intended for a wide range of quantitative analysts, practitioners, and students of finance. Without sacrificing mathematical rigor, it presents arguments in a concise and clear style with a wealth of real-world examples and practical simulations. This book presents all the major approaches to single-period return analysis, including modeling, estimation, and optimization issues. It covers both static and dynamic factor analysis, regime shifts, long-run modeling, and cointegration. Estimation issues, including dimensionality reduction, Bayesian estimates, the Black-Litterman model, and random coefficient models, are also covered in depth. Important advances in transaction cost measurement and modeling, robust optimization, and recent developments in optimization with higher moments are also discussed.
Sergio M. Focardi (Paris, France) is a founding partner of the Paris-based consulting firm, The Intertek Group. He is a member of the editorial board of the Journal of Portfolio Management. He is also the author of numerous articles and books on financial modeling. Petter N. Kolm, PhD (New Haven, CT and New York, NY), is a graduate student in finance at the Yale School of Management and a financial consultant in New York City. Previously, he worked in the Quantitative Strategies Group of Goldman Sachs Asset Management, where he developed quantitative investment models and strategies.
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Informazioni sull’autore
Sergio M. Focardi is a founding partner of the Paris-based consulting firm, The Intertek Group. He consults on, trains on, and implements quantitative financial models. He is also a member of the editorial board of the Journal of Portfolio Management and author of numerous articles and books on financial modeling.
Petter N. Kolm, PHD, is a doctoral student in finance at Yale University's School of Management and a financial consultant in New York City. Previously, he worked in the Quantitative Strategies group at Goldman Sachs Asset Management where he developed quantitative investment models and strategies.
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