Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R

Bernhard Pfaff

11 valutazioni di Goodreads

Lingua: inglese

Editore: John Wiley and Sons Inc, US, 2016

1119119669 / 9781119119661

Serie: Libro 38 di 49 - Statistics in Practice

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A must have text for risk modelling and portfolio optimization using R. This book introduces the latest techniques advocated for measuring financial market risk and portfolio optimization, and provides a plethora of R code examples that enable the reader to replicate the results featured throughout the book.  This edition has been extensively revised to include new topics on risk surfaces and probabilistic utility optimization as well as an extended introduction to R language. Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R: Demonstrates techniques in modelling financial risks and applying portfolio optimization techniques as well as recent advances in the field.Introduces stylized facts, loss function and risk measures, conditional and unconditional modelling of risk; extreme value theory, generalized hyperbolic distribution, volatility modelling and concepts for capturing dependencies.Explores portfolio risk concepts and optimization with risk constraints.Is accompanied by a supporting website featuring examples and case studies in R.Includes updated list of R packages for enabling the reader to replicate the results in the book. Graduate and postgraduate students in finance, economics, risk management as well as practitioners in finance and portfolio optimization will find this book beneficial. It also serves well as an accompanying text in computer-lab classes and is therefore suitable for self-study.…

Codice articolo LU-9781119119661

Titolo
Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R
Autore
Bernhard Pfaff
Editore
John Wiley and Sons Inc, US
Anno di pubblicazione
2016
Condizione
New
Rilegatura
Hardback
Lingua
inglese
ISBN 10
1119119669
ISBN 13
9781119119661
Edizione
seconda edizione
Peso dell'articolo
742 grammi
Serie
Libro 38 di 49: Statistics in Practice

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