Finanzderivate mit MATLAB : Mathematische Modellierung und numerische Simulation

Lingua: tedesco

Editore: Vieweg+Teubner Verlag, 2010

3834808792 / 9783834808790

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Zustand: Sehr gut | Seiten: 368 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr über Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren möchten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gelöst werden können. Betrachtet werden Binomialmethoden, Monte-Carlo-Simulationen und Verfahren zur Lösung parabolischer Differentialgleichungen und freier Randwertprobleme. Auch auf neuere Entwicklungen wie die Bewertung von Zins- und Wetterderivaten wird eingegangen. MATLAB-Befehle und theoretische Hilfsmittel (aus der Stochastik) sind in die einzelnen Kapitel integriert, so dass keine Vorkenntnisse notwendig sind. Das Buch eignet sich hervorragend zum Selbststudium. Der Text wurde für die zweite Auflage gründlich überarbeitet und durch aktuelle Entwicklungen auf den Finanzmärkten ergänzt: u.a. Bewertung von Energiederivaten, die im Zuge der Liberalisierung der Energiemärkte entwickelt wurden - spezielle Kreditderivate, deren riskanter Umgang die Finanzkrise mit verursacht zu haben scheint - Adjusting Options, die in globalisierten Märkten von großer Bedeutung sind.…

Codice articolo 6123780/202

Titolo
Finanzderivate mit MATLAB : Mathematische Modellierung und numerische Simulation
Autore
Jüngel, Ansgar
Editore
Vieweg+Teubner Verlag
Anno di pubblicazione
2010
Condizione
Sehr gut
Rilegatura
Brossura
Lingua
tedesco
ISBN 10
3834808792
ISBN 13
9783834808790
Edizione
seconda edizione
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